Back Testing Trading Strategies Excel




Back Testing Trading Strategies ExcelBacktesting O que e Backtesting Backtesting e o processo de testar uma estrategia comercial em dados historicos relevantes para garantir sua viabilidade antes que o comerciante arrisque qualquer capital real. Um comerciante pode simular a negociacao de uma estrategia durante um periodo de tempo adequado e analisar os resultados para os niveis de rentabilidade e risco. BREAKING DOWN Backtesting Se os resultados satisfazem os criterios necessarios que sao aceitaveis ??para o comerciante, a estrategia pode ser implementada com algum grau de confianca de que resultara em lucros. Se os resultados forem menos favoraveis, a estrategia pode ser modificada, ajustada e otimizada para alcancar os resultados desejados, ou pode ser completamente descartada. Uma quantidade significativa do volume negociado no mercado financeiro de hoje e feito por comerciantes que usam algum tipo de automacao de computador. Isto e especialmente verdadeiro para estrategias de negociacao com base em analise tecnica. Backtesting e uma parte integrante do desenvolvimento de um sistema automatizado de negociacao. Backtesting Significado Quando feito corretamente, backtesting pode ser uma ferramenta inestimavel para tomar decisoes sobre se deve utilizar uma estrategia de negociacao. O periodo de tempo de amostra em que um backtest e realizado e critico. A duracao do periodo de tempo de amostragem deve ser suficientemente longa para incluir periodos de condicoes de mercado variaveis, incluindo tendencias de alta, tendencias de baixa e negociacao de intervalo limitado. Realizar um teste em apenas um tipo de condicao de mercado pode produzir resultados unicos que podem nao funcionar bem em outras condicoes de mercado, o que pode levar a conclusoes falsas. O tamanho da amostra no numero de negocios nos resultados do teste tambem e crucial. Se o numero de amostras de oficios e muito pequeno, o teste pode nao ser estatisticamente significativo. Uma amostra com muitas transacoes durante um periodo muito longo pode produzir resultados otimizados em que um numero esmagador de trades vencedores coalescer em torno de uma condicao de mercado especifico ou tendencia que e favoravel para a estrategia. Isso tambem pode causar um comerciante para tirar conclusoes enganosas. Mante-lo real Um backtest deve refletir a realidade na medida do possivel. Os custos de negociacao que de outra forma poderiam ser considerados negligenciaveis ??pelos comerciantes quando analisados ??individualmente podem ter um impacto significativo quando o custo agregado e calculado durante todo o periodo de backtesting. Estes custos incluem comissoes, spreads e derrapagens, e eles poderiam determinar a diferenca entre se uma estrategia de negociacao e rentavel ou nao. A maioria dos pacotes de software de backtesting inclui metodos para contabilizar esses custos. Talvez a metrica mais importante associada ao backtesting seja o nivel de robustez da estrategia. Isto e conseguido comparando os resultados de um teste de volta otimizado em um periodo de tempo de amostra especifico (referido como in-sample) com os resultados de um backtest com a mesma estrategia e configuracoes em um periodo de tempo de amostra diferente (referido como out - Da amostra). Se os resultados sao igualmente rentaveis, entao a estrategia pode ser considerada valida e robusta, e esta pronta para ser implementada em mercados em tempo real. Se a estrategia falhar em comparacoes fora da amostra, entao a estrategia precisa de mais desenvolvimento, ou deve ser abandonado completamente. Usando Excel para Back Test Trading Estrategias Como testar de volta com o Excel Ive feito uma boa quantidade de estrategia de negociacao de volta teste. Ive usou sofisticadas linguagens de programacao e algoritmos e Ive tambem feito com lapis e papel. Voce nao precisa ser um cientista de foguetes ou um programador para testar muitas estrategias de negociacao. Se voce pode operar um programa de planilha como o Excel, entao voce pode voltar testar muitas estrategias. O objetivo deste artigo e mostrar a voce como testar uma estrategia de negociacao usando o Excel e uma fonte de dados publicamente disponivel. Isso nao deve custar mais do que o tempo que leva para fazer o teste. Antes de comecar a testar qualquer estrategia, e necessario um conjunto de dados. No minimo, esta e uma serie de datas e precos. Mais realisticamente voce precisa o datetime, aberto, alto, baixo, fechar precos. Voce geralmente so precisa do componente de tempo da serie de dados se voce estiver testando estrategias de negociacao intraday. Se voce quiser trabalhar junto e aprender a testar de volta com o Excel enquanto voce esta lendo isso, em seguida, siga as etapas que eu esboco em cada secao. Precisamos obter alguns dados para o simbolo que vamos voltar a testar. Ir para: Yahoo Finance No campo Enter Symbol (s) digite: IBM e clique em GO Under Quotes no lado esquerdo, clique em Historical Prices e insira os intervalos de datas desejados. Selecionei de 1 de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2004 Desloque-se ate a parte inferior da pagina e clique em Fazer download da planilha. Salve o arquivo com um nome (como ibm. csv) e em um local que voce possa encontrar mais tarde. Preparando os dados Abra o arquivo (que voce baixou acima) usando o Excel. Devido a natureza dinamica da Internet, as instrucoes que voce leu acima eo arquivo que voce abrir pode ter alterado pelo tempo que voce ler isso. Quando eu baixei este arquivo, as primeiras poucas linhas ficaram assim: Agora voce pode excluir as colunas que voce nao vai usar. Para o teste que estou prestes a fazer vou usar apenas a data, abrir e fechar valores para que eu tenha excluido o Alto, Baixo, Volume e Adj. Fechar. Eu igualmente classifiquei os dados de modo que a data a mais velha fosse primeiramente e a data a mais atrasada fosse na parte inferior. Use as opcoes de menu Data - gt Sort para fazer isso. Em vez de testar uma estrategia per se eu vou tentar encontrar o dia da semana que forneceu o melhor retorno se voce seguiu uma compra a abrir e vender a estrategia de fechar. Lembre-se que este artigo esta aqui para apresenta-lo a como usar o Excel para testar estrategias de volta. Podemos construir sobre isso em frente. Aqui esta o arquivo ibm. zip que contem a planilha com os dados e formulas para este teste. Meus dados agora residem nas colunas A a C (Data, Abrir, Fechar). Nas colunas D a H, tenho formulas de lugar para determinar o retorno em um determinado dia. Entrando as formulas A parte complicada (a menos que voce seja um especialista em Excel) esta trabalhando as formulas a serem usadas. Esta e apenas uma questao de pratica e quanto mais voce pratica mais formulas voce descobrira e mais flexibilidade voce tera com seus testes. Se voce baixou a planilha, entao de uma olhada na formula na celula D2. Parece isto: Esta formula e copiada para todas as outras celulas nas colunas D a H (exceto a primeira linha) e nao precisa ser ajustada uma vez que foi copiada. Vou explicar brevemente a formula. A formula IF tem uma condicao, parte verdadeira e falsa. A condicao e: Se o dia da semana (convertido para um numero de 1 a 5 que coincide com a segunda-feira a sexta-feira) e o mesmo que o dia da semana na primeira linha desta coluna (D1) em seguida. A verdadeira parte da declaracao (C2-B2) simplesmente nos da o valor do Close-Open. Isso indica que compramos o Open e vendemos o Close e este e o nosso profitloss. A parte falsa da declaracao e um par de aspas duplas () que nao coloca nada na celula se o dia da semana nao e correspondido. Os sinais a esquerda do numero da coluna ou da linha da coluna travam a coluna ou a linha de modo que, quando a copia dela, parte da referencia de celula nao muda. Portanto, aqui no nosso exemplo, quando a formula e copiada, a referencia a celula de data A2 mudara o numero da linha se ela for copiada para uma nova linha, mas a coluna permanecera na coluna A. Voce pode aninhar as formulas e fazer regras excepcionalmente poderosas E expressoes. Os resultados Na parte inferior das colunas do dia da semana coloquei algumas funcoes de resumo. Nomeadamente as funcoes media e soma. Estes mostram-nos que durante 2004 o dia mais rentavel para implementar esta estrategia foi em uma terca-feira e este foi seguido de perto por uma quarta-feira. Quando eu testei as sextas-feiras - Bullish ou Bearish estrategia e escreveu que o artigo que eu usei uma abordagem muito semelhante com uma planilha e formulas como esta. O objetivo desse teste era verificar se as sextas-feiras de expiracao eram geralmente de alta ou de baixa. Experimente. Faca o download de alguns dados do Yahoo Finance. Carrega-lo no Excel e experimentar as formulas e ver o que voce pode vir acima com. Publique suas perguntas no forum. Boa sorte e rentavel estrategia hunting06172013 Ultima versao do TraderCode (v5.6) inclui novos indicadores de Analise Tecnica, Point-and-Figure Charting e Backtesting Estrategia. 06172013 Ultima versao do NeuralCode (v1.3) para Neural Networks Trading. 06172013 ConnectCode Barcode Font Pack - permite codigos de barras em aplicacoes de escritorio e inclui um suplemento para o Excel que suporta a geracao em massa de codigos de barras. 06172013 InvestmentCode, um conjunto abrangente de calculadoras e modelos financeiros para o Excel esta agora disponivel. 09012009 Lancamento do Investimento Livre e Calculadora Financeira para Excel. 0212008 Lancamento do SparkCode Professional - add-in para criar Dashboards no Excel com sparklines 12152007 Anunciando ConnectCode Duplicate Remover - um poderoso add-in para encontrar e remover entradas duplicadas no Excel 09082007 Lancamento do TinyGraphs - add-in de fonte aberta para criar sparklines e minusculo Graficos em Excel. Estrategia Backtesting no Excel Estrategia Backtesting Expert O Backtesting Expert e um modelo de planilha que permite criar estrategias de negociacao usando os indicadores tecnicos e executando as estrategias atraves de dados historicos. O desempenho das estrategias pode entao ser medido e analisado rapida e facilmente. Durante o processo de backtesting, o Backtesting Expert executa os dados historicos em uma linha por linha maneira de cima para baixo. Cada estrategia especificada sera avaliada para determinar se as condicoes de entrada sao atendidas. Se as condicoes forem satisfeitas, uma negociacao sera inserida. Por outro lado, se as condicoes de saida forem satisfeitas, uma posicao que foi inserida anteriormente sera encerrada. Diferentes variacoes de indicadores tecnicos podem ser geradas e combinadas para formar uma estrategia de negociacao. Isso torna o Backtesting Expert uma ferramenta extremamente poderosa e flexivel. Backtesting Expert O Backtesting Expert e um modelo de planilha que permite criar estrategias de negociacao usando os indicadores tecnicos e executando as estrategias atraves de dados historicos. O desempenho das estrategias pode entao ser medido e analisado rapida e facilmente. O modelo pode ser configurado para entrar em posicoes longas ou curtas quando determinadas condicoes ocorrem e sair das posicoes quando outro conjunto de condicoes forem atendidas. Ao negociar automaticamente em dados historicos, o modelo pode determinar a lucratividade de uma estrategia de negociacao. Backtesting Expert Step by Step Tutorial 1. Inicie o Backtesting Expert O Backtesting Expert pode ser iniciado a partir do Menu Iniciar do Windows - Programas - TraderCode - Backtesting Expert. Isso lanca um modelo de planilha com varias planilhas para gerar indicadores de analise tecnica e testar as diferentes estrategias. Voce vai notar o Backtesting Expert inclui muitas planilhas familiares como DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput e ChartOutput do modelo de analise tecnica Expert. Isso permite que voce execute todos os seus testes de volta rapidamente e facilmente a partir de um ambiente de planilha familiar. 2. Primeiro, selecione a planilha DownloadedData. Voce pode copiar dados de qualquer planilha ou arquivos separados por virgula (csv) para esta planilha para analise tecnica. O formato dos dados e como mostrado no diagrama. Como alternativa, voce pode consultar o documento Download Stock Trading Data para baixar dados de fontes de dados bem conhecidas, como o Yahoo Finance, o Google Finance ou o Forex para uso no Backtesting Expert. 3. Depois de ter copiado os dados, va para a folha de calculo AnalysisInput e clique no botao Analyze e BackTest. Isso ira gerar os diferentes indicadores tecnicos na planilha AnalysisOutput e executar backtesting nas estrategias especificadas na planilha StrategyBackTestingInput. 4. Clique na folha de calculo StrategyBackTestingInput. Neste tutorial, voce so precisara saber que especificamos estrategias longas e curtas usando cruzamentos de media movel. Estaremos entrando em detalhes de especificacao de estrategias na proxima secao deste documento. O diagrama abaixo mostra as duas estrategias. 5. Uma vez concluidos os testes de volta, a saida sera colocada nas folhas de calculo AnalysisOutput, TradeLogOutput e TradeSummaryOutput. A folha de calculo AnalysisOutput contem os precos historicos completos e os indicadores tecnicos do stock. Durante os testes de volta, se as condicoes para uma estrategia sao satisfeitas, informacoes como o preco de compra, preco de venda, comissao e lucros serao registrados nesta planilha para facilitar a referencia. Esta informacao e util se voce gosta de rastrear atraves das estrategias para ver como as posicoes de acoes sao inseridas e saidas. A planilha TradeLogOutput contem um resumo das operacoes realizadas pelo Backtesting Expert. Os dados podem ser facilmente filtrados para mostrar apenas os dados de uma estrategia especifica. Esta planilha e util para determinar o lucro ou a perda global de uma estrategia em periodos diferentes. A saida mais importante dos testes de volta e colocada na planilha TradeSummaryOutput. Esta planilha contem o lucro total das estrategias realizadas. Conforme demonstrado no diagrama abaixo, as estrategias geraram um lucro total de 2.548,20, totalizando 10 negocios. Destes negocios, 5 sao Long posicoes e 5 sao Short posicoes. A Razao de maior que 1 indica uma estrategia lucrativa. Explicacao das diferentes planilhas Esta secao contem a explicacao detalhada das diferentes planilhas no modelo do Backtesting Expert. As planilhas DownloadedData, AnalysisInput, AnalysOutput, ChartInput e ChartOutput sao as mesmas do modelo Expert de analise tecnica. Assim, eles nao serao descritos nesta secao. Para obter uma descricao completa dessas planilhas, consulte a secao Especialista em Analise Tecnica. StrategyBackTestingInput worksheet Todas as entradas para backtesting incluindo as estrategias sao inseridas usando esta planilha. Uma estrategia e basicamente um conjunto de condicoes ou regras que voce vai comprar em um estoque ou vender um estoque. Por exemplo, voce pode querer executar uma estrategia para ir Long (acoes de compra) se a media movel de 12 dias do preco cruza acima da media movel de 24 dias. Esta planilha trabalha em conjunto com os indicadores tecnicos e dados de preco na planilha AnalysisOutput. Dai a media movel indicadores tecnicos tem de ser gerados, a fim de ter uma estrategia de negociacao baseada na media movel. A primeira entrada necessaria nesta planilha (como mostrado no diagrama abaixo) e especificar se a Sair de todas as operacoes no final da sessao de teste de volta. Imagine o cenario onde as condicoes para a compra de um estoque ocorreu eo especialista Backtesting entrou em um comercio Long (ou Short). No entanto, o periodo de tempo e demasiado curto e terminou antes do comercio pode satisfazer as condicoes de saida, resultando em alguns comercios nao saiu quando a sessao backtesting termina. Voce pode definir isso para Y para forcar todos os comercios a serem encerrados no final da sessao backtesting. Caso contrario, os negocios serao deixados abertos quando backtesting sessao termina. Estrategias Um maximo de 10 estrategias podem ser apoiadas em um unico teste de volta. O diagrama abaixo mostra as entradas necessarias para especificar uma estrategia. Iniciais de Estrategia - Esta entrada aceita um maximo de dois alfabetos ou numeros. As iniciais de estrategia sao usadas nas planilhas AnalysisOutput e TradeLog para identificar as estrategias. Long (L) Short (S) - Isso e usado para indicar se deve ser inserida uma posicao Long ou Short quando as condicoes de entrada da estrategia forem atendidas. Condicoes de entrada Uma negociacao longa ou curta sera inserida quando as Condicoes de Entrada forem atendidas. As condicoes de entrada podem ser expressas como uma expressao de formula. A expressao de formula diferencia maiusculas de minusculas e pode usar Funcoes, Operadores e Colunas conforme descrito abaixo. Crossabove (X, Y) - Retorna True se a coluna X cruzar acima da coluna Y. Esta funcao verifica os periodos anteriores para garantir que um crossover realmente ocorreu. Crossbelow (X, Y) - Retorna True se a coluna X cruzar abaixo da coluna Y. Esta funcao verifica os periodos anteriores para garantir que um crossover realmente ocorreu. E (logicalexpr,) - Boolean E. Retorna True se todas as expressoes logicas forem True. Ou (logicalexpr,) - Boolean Or. Retorna True se alguma das expressoes logicas for True. Daysago (X, 10) - Retorna o valor (na coluna X) de 10 dias atras. Previoushigh (X, 10) - Retorna o valor mais alto (na coluna X) dos ultimos 10 dias, inclusive hoje. Previouslow (X, 10) - Retorna o valor mais baixo (na coluna X) dos ultimos 10 dias, inclusive hoje. Operadores Maior que Igual Nao igual Maior ou igual Subtracao Multiplicacao Divisao Colunas (de AnalysisOutput) A - Coluna AB - Coluna BC .. .. YY - Coluna YY ZZ - Coluna ZZ Esta e a parte mais interessante e flexivel da entrada Condicoes. Ele permite que as colunas da planilha AnalysisOutput sejam especificadas. Quando os testes de retorno forem realizados, cada linha da coluna sera usada para avaliacao. Por exemplo, A 50 significa que cada uma das linhas na coluna A da folha de calculo AnalysisOutput sera determinada se e maior do que 50. AB Neste exemplo , Se o valor na coluna A na folha de calculo AnalysisOutput for maior ou igual ao valor da coluna B, a condicao de entrada sera satisfeita. E (A B, CD) Neste exemplo, se o valor na coluna A na folha de calculo AnalysisOutput for maior do que o valor da coluna B eo valor da coluna C for maior que a coluna D, a condicao de entrada sera satisfeita. Crossabove (A, B) Neste exemplo, se o valor da coluna A na folha de calculo AnalysisOutput ultrapassar o valor de B, a condicao de entrada sera satisfeita. Crossabove significa que A originalmente tem um valor que e menor ou igual a B eo valor de A posteriormente se torna maior que B. Condicoes de Saida As Condicoes de Saida podem usar Funcoes, Operadores e Colunas conforme definido nas condicoes de entrada. Alem disso, ele tambem pode fazer uso de variaveis ??como mostrado abaixo. Variables for Exit Condicoes lucro Isso e definido como o preco de venda menos o preco de compra. O preco de venda deve ser superior ao preco de compra para um lucro a ser feito. Caso contrario, o lucro sera zero. Perda E definido como o preco de venda menos o preco de compra quando o preco de venda e inferior ao preco de compra. (Preco de venda - preco de compra) Preco de compra. Preco de venda deve ser maior ou igual ao preco de compra. Caso contrario, profitpct sera zero. Losspct (preco de venda - preco de compra) preco de compra. Preco de venda deve ser inferior ao preco de compra. Caso contrario, losspct sera zero. Exemplos profitpct 0.2 Neste exemplo, se o lucro em termos de percentagem for superior a 20, as condicoes de saida serao satisfeitas. Comissao em termos de percentagem do preco de negociacao. Se o preco de negociacao e 10 e Comissao e 0,1, em seguida, comissao sera 1. A comissao percentual e comissao em dolares serao somados para calcular a comissao total. Comissao em dolares. O percentual de comissao e comissao em dolares sera somado para calcular o total da comissao. Numero de Acoes - Numero de acoes a serem compradas ou vendidas quando as condicoes de entrada e saida da estrategia forem atendidas. Folha de trabalho TradeSummaryOutput Esta e uma planilha que contem um resumo de todos os negocios realizados durante os testes de volta. Os resultados sao categorizados em Long e Short Trades. Uma descricao de todos os campos pode ser encontrada abaixo. Total ProfitLoss - Resultado total apos a comissao. Este valor e calculado somando todos os lucros e perdas de todas as operacoes simuladas no back test. Lucro total antes da comissao - Lucro ou prejuizo total antes da comissao. Se a comissao for definida como zero, este campo tera o mesmo valor que o Total ProfitLoss. Comissao Total - Comissao total exigida para todas as operacoes simuladas durante o backtest. Numero total de negocios - Numero total de negocios realizados durante o teste de volta simulada. Numero de negocios vencedores - Numero de negocios que obtem lucro. Numero de negocios perdidos - Numero de negocios que causam prejuizo. Percentagem de negocios vencedores - Numero de negocios vencedores dividido pelo numero total de negocios. Percentagem de negocios perdidos - Numero de negocios perdedores dividido pelo numero total de negocios. Average winning Trade - O valor medio dos lucros dos negocios vencedores. Media perdendo Comercio - O valor medio das perdas das operacoes perdedoras. Average Trade - O valor medio (lucro ou prejuizo) de um unico negocio do teste de volta simulada. Maior Comercio Vencedor - O lucro do maior comercio vencedor. Maior perda de comercio - A perda do maior comercio perdedor. Razao media de perda de renda - Media ganhando Comercio dividido pela Media perdendo Comercio. Ratio winloss - Soma de todos os lucros nos comercios vencedores dividido pela soma de todas as perdas nos comercios perdedores. Uma razao maior do que 1 indica uma estrategia lucrativa. Planilha TradeLogOutput Esta planilha contem todos os negocios simulados pelo Expert Backtesting classificados pela data. Ele permite que voce faca zoom em qualquer comercio especifico ou periodo de tempo para determinar a rentabilidade de uma estrategia de forma rapida e facil. Data - A data em que uma posicao Long ou Short e inserida ou saiu. Estrategia - A estrategia que e usada para executar este comercio. Posicao - A posicao do negocio, se Long ou Short. Comercio - Indica se este comercio esta comprando ou vendendo estoques. Acoes - Quantidade de acoes negociadas. Preco - O preco em que as acoes sao compradas ou vendidas. Comm. - Comissao total para este comercio. PL (B4 Comm.) - Lucro ou prejuizo antes da comissao. PL (Aft Comm.) - Lucro ou prejuizo apos a comissao. Porra. PL (Aft Comm.) - Lucro ou prejuizo acumulado apos comissoes. Isso e calculado como o lucro acumulado total do primeiro dia de um negocio. PL (na Posicao de Encerramento) - Lucro ou prejuizo quando a posicao e fechada (encerrada). Tanto a comissao de entrada como a comissao de saida serao contabilizadas neste PL. Por exemplo, se temos uma posicao Longa onde o PL (B4 Comm.) E 100. Assumindo que quando a posicao e inserida, uma comissao 10 e cobrada e quando a posicao e saida, outra comissao de 10 e carregada. O PL (na posicao de fecho) e 100-10-10 80. Tanto a comissao ao entrar na posicao e sair da posicao sao contabilizadas na posicao fechada. Voltar para TraderCode Analise Tecnica Software e Indicadores TecnicosTesteiros de teste Trader Excel Compre Hoje (abaixo) e envie-nos o seu pedido ID e reivindicar mais de 70,00 no valor de FREE software de back-testing Excel e vendido apenas como parte do Trader Excel Pacote Visite desenvolvedores site para mais gostam Este back-testing Excel, parte do Trader Excel Package, e um add-in para back-testing trading estrategias no Microsoft Excel. Ele permite testar e avaliar estrategias de negociacao de fim de dia usando dados historicos. Os usuarios podem usar VBA (Visual Basic for Applications) para construir estrategias para o Back Testing Excel. No entanto, o conhecimento do VBA e opcional - alem de usar regras de negociacao construidas pelo VBA, voce pode construir regras de negociacao em uma planilha usando codigos pre-feitos padrao de back-testing. Back-testing Excel Detalhes Voltar Testar Excel suporta funcionalidades avancadas, tais como pyramiding (mudanca de tamanho de posicao durante uma negociacao aberta), limitacao de posicao de curta duracao, calculo de comissao, monitoramento de patrimonio, controle de dinheiro, buysell price customizing (voce pode negociar Nos dias de hoje ou amanha, precos abertos, fechados, altos ou baixos). Essa funcionalidade permite que voce crie estrategias de negociacao quotnaturalquot e impede que voce coloque suas estrategias em quotframes. quot Back Testing Excel cria relatorios de desempenho de teste de estrategia altamente detalhados e informativos. Cada relatorio tem sete guias: Relatorio de resumo - os resultados de back-testing mais importantes em um formulario compacto Relatorio de Series de Dados - comercios, equidade e dinamica de profitloss exibidos em formatos de tabela e graficos Relatorio de negocios - negociacoes agrupadas por posicoes Negociacoes (cronologica) Em ordem cronologica Relatorio de Sinais - todos os sinais produzidos por uma estrategia e seus resultados (ordem processada ou nao) Relatorio de Configuracoes - todos os ajustes de configuracao Relatorio de Codigo Estrategico - contendo codigo de estrategia bruta. AutoFiltracao Os relatorios Trades, Trades (cronologico) e Signals tem uma opcao de AutoFiltracao que, quando implementada, pode produzir relatorios mais refinados. A filtragem e uma maneira rapida e facil de encontrar e trabalhar com um subconjunto de dados em uma lista. Uma lista filtrada exibe somente as linhas que atendem aos criterios especificados para uma coluna. Ao contrario da classificacao, a filtragem nao reorganiza uma lista. Em vez disso, oculta temporariamente linhas que voce nao deseja exibir. Quando voce ativa o AutoFiltro, as setas aparecem a direita dos rotulos das colunas na lista filtrada. O AutoFiltro pode ser usado, por exemplo, para exibir apenas negocios curtos, negocios lucrativos ou negocios executados apos alguma data especificada ou apenas os sinais que resultaram em negocios. Resumo de Recursos: Estrategia simples de criacao Codigo de estrategia pode ser desenvolvido usando Excel ou VBE (Visual Basic Environment) relatorio de desempenho de 7 paginas informativo e detalhado de desempenho de estrategia Rastreamento de patrimonio (capital inicial e comissoes) Limitacoes de posicao longas e curtas separadas , Back Testing Excel itera atraves de todas as linhas de dados historicos, executando o codigo de estrategia para cada linha de dados. O codigo de estrategia consiste nestes blocos de construcao basicos: Cria Dia do sinal de venda e um dia referencia aos dias anteriores neste formato: Hoje - N. Por exemplo, CL (Hoje - 1) retornara ontem o preco de fechamento, CL (hoje) ou CL Return Todays Preco de fechamento. UpperCell e uma celula superior (a celula com um rotulo) na coluna de valores que voce deseja usar em seu codigo de estrategia. Por exemplo, RNG (quotG1quot, Today) retornara valores de celulas sob a celula quotG1quot. NumberOfShares e o numero de acoes para comprar ou vender. SpecialOrder e o comando para BuySell a preco especial, diferente do padrao. Por exemplo, o comando Comprar (100, quotOpenquot) executara uma ordem para comprar 100 acoes (contratos) ao preco de abertura. Back-testing Principios Existem duas maneiras de criar estrategias: As regras de negociacao sao programadas em uma planilha. Desta forma e mais demorado, mas nao requer nenhum conhecimento especial - apenas conhecimentos basicos do Microsoft Excel. As regras de negociacao sao programadas usando VBA (Visual Basic for Applications) e armazenadas em um modulo especial de uma pasta de trabalho. Desta forma e menos demorado, mas requer conhecimento basico do VBA. Aqui esta um exemplo de uma regra de negociacao: Vender se Todays Open e maior do que Todays Close, caso contrario, Buy. Podemos perceber esta regra de duas maneiras: 1. Programar a regra de negociacao usando uma planilha. Como voce pode ver, a regra IF (B2gtE2quotSellquotquotBuyquot) esta localizada em cada celula e produz sinais buysell. Back Testing O codigo Excel gerado para esta estrategia pode ser reutilizado para produzir sinais de buysell em outras planilhas. 2. Programe a regra de negociacao usando o VBA. Nao ha regras na planilha, apenas dados historicos. As regras de negociacao sao escritas usando o VBA e armazenadas em um modulo especial de back-testing O Excel e vendido apenas como parte do pacote Trader Excel Visite o site de desenvolvedores para obter mais informacoes semelhantes