Forex Risk Management Plan




Forex Risk Management PlanAprenda a gerenciar risco de Forex Resumo do artigo: Os comerciantes devem olhar para conter o risco em cada posicao. Aprenda a sair do mercado usando os indices RiskReward. Quando os comerciantes primeira abordagem do mercado Forex, e invevitatble que os comerciantes irao puxar um grafico e comecar a planear a sua entrada no mercado em primeiro lugar. No entanto, enquanto a maioria dos comerciantes esta se concentrando em entidades potencial, mais enfase deve ser colocada na gestao de risco. Gestao de risco adequada permite-nos saber exatamente onde queremos sair do mercado e ter um plano firme para desocupar uma posicao no preco do evento se volta contra nos. Hoje vamos nos concentrar no primeiro passo da gestao de risco atraves da compreensao de ratios RiskReward. Saiba o que exatamente e uma relacao de recompensa de risco Esta proporcao refere-se ao numero de pips que esperamos ganhar em lucro em um negocio em relacao ao que estamos arriscando em caso de perda . Conhecer esta funcao torna o risco de controle facil, porque os comerciantes irao identificar intuitivamente lugares para sair do seu comercio. A chave e encontrar uma relacao positiva para a sua estrategia e implementa-lo cada vez em seu posicionamento. Letrsquos olhar para um exemplo de uma relacao RiskReward positivo. Acima do grafico mostra um comercio de canal de amostra no USDCHF. Os comerciantes que olham para negociar um balanco esperariam entrar no mercado em um salto fora da linha mais baixa da sustentacao perto de .9580. Ao definir saidas em um comercio de canais, as paradas devem sempre ser definidas fora de um nivel de suporte ou resistencia. Neste exemplo, as paradas estao em suporte proximo a .9465. No caso de queda de precos atraves deste nivel, estariamos esperando para perder 115 pips. Para criar uma proporcao RiskReward de 1: 2, entao precisariamos fazer pelo menos o dobro do lucro na ordem de posicao de pedidos de limite em .9810 ou melhor. Agora que sabemos um pouco sobre os indices de recompensa de risco letrsquos ver exatamente por que eles sao tao importantes. Os comerciantes que sao experientes para arriscar recompensa indices finalmente saber como evitar o erro numero um Forex Traders Make. Atraves da pesquisa, analistas FXCMs foram capazes de calcular que, embora a maioria dos comercios estao fechados com um lucro, as perdas ainda ultrapassaram os lucros devido aos comerciantes arriscar mais em perder posicoes do que o montante obtido de um vencedor. Isto vem de comerciantes que usam uma relacao riskreward negativa e que necessitam de uma porcentagem vencedora muito maior para compensar suas perdas. No grafico acima, podemos ver que o lucro medio no USDCHF e apenas 44 pips, enquanto a perda media e mais proxima de 90. Este cenario pode ser completamente evitado usando, no minimo, uma proporcao 1: 2 RiskReward para maximizar os lucros em ganhar Enquanto limita as perdas quando uma transacao se move. Ao arriscar 115 pips para fazer uma recompensa de 230 pips no comercio acima, estamos efetivamente inverter essas estatisticas em nosso favor. Significado agora, so precisamos ter um comercio vencedor para qualquer dois perdedores dado para ser quebrar ate mesmo liquido rentavel em nossa conta comercial. --- Escrito por Walker England, Trading Instructor Para entrar em contato com Walker, e-mail instructordailyfx. Siga-me no Twitter no WEnglandFX. Para ser adicionado a lista de distribuicao de e-mail Walkerrsquos, CLIQUE AQUI e digite em suas informacoes de e-mail Voce gostaria de dezenas de ideias de comercio todos os dias com graficos atualizados para identificar os principais niveis de apoio e resistencia sobre o par de moedas quotaquore trading DailyFX fornece noticias forex e tecnico Analise sobre as tendencias que influenciam os mercados monetarios globais. Compreendendo Forex Risk Management Trading e a troca de bens ou servicos entre duas ou mais partes. Entao, se voce precisar de gasolina para o seu carro, entao voce trocaria seus dolares pela gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comercio era feito por troca. Onde uma mercadoria era trocada por outra. Uma troca pode ter ido como esta: A pessoa fixara a pessoa Bs janela quebrada em troca de uma cesta das macas da arvore da pessoa Bs. Trata-se de um exemplo pratico, facil de gerenciar e cotidiano de fazer um comercio, com um gerenciamento de risco relativamente facil. A fim de diminuir o risco, a pessoa A pode pedir a pessoa B para mostrar suas macas, para se certificar de que eles sao bons para comer, antes de fixar a janela. E assim que a negociacao tem sido por milenios: um processo humano pratico e pensativo. Agora e agora Entre na world wide web e todos de um risco subito pode tornar-se completamente fora de controle, em parte devido a velocidade em que uma transacao pode ter lugar. Na verdade, a velocidade da transacao, a gratificacao instantanea ea corrida de adrenalina de fazer um lucro em menos de 60 segundos pode muitas vezes desencadear um instinto de jogo, ao qual muitos comerciantes podem sucumbir. Assim, eles podem se voltar para o comercio on-line como uma forma de jogo em vez de se aproximar de negociacao como um negocio profissional que exige habitos especulativos adequados. (Saiba mais em Voce esta investindo ou jogando) Especular como um comerciante nao e jogo. A diferenca entre jogar e especular e a gestao de riscos. Em outras palavras, com a especulacao, voce tem algum tipo de controle sobre o risco, enquanto que com o jogo voce nao. Mesmo um jogo de cartas como o Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador. Geralmente com resultados totalmente diferentes. Estrategias de apostas Ha tres maneiras basicas de apostar: Martingale. Anti-Martingale ou especulativo. A especulacao vem da palavra latina speculari, que significa espiar ou olhar para frente. Em uma estrategia de Martingala, voce duplica sua aposta cada vez que voce perde, e espero que eventualmente a serie de derrotas vai acabar e voce fara uma aposta favoravel, recuperando assim todas as suas perdas e ate mesmo fazer um pequeno lucro. Usando uma estrategia anti-Martingale, voce iria reduzir para metade suas apostas cada vez que voce perdeu, mas dobraria suas apostas toda vez que voce ganhasse. Esta teoria supoe que voce pode capitalizar em uma serie vencedora e lucro em conformidade. Claramente, para os comerciantes on-line, esta e a melhor das duas estrategias a adotar. E sempre menos arriscado tomar suas perdas rapidamente e adicionar ou aumentar o seu comercio de tamanho quando voce esta ganhando. No entanto, nenhum comercio deve ser tomada sem primeiro empilhamento as probabilidades em seu favor, e se isso nao e claramente possivel, entao nenhum comercio deve ser tomada em tudo. (Para mais sobre o metodo Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.) Conheca as Odds Assim, a primeira regra no gerenciamento de risco e calcular as chances de seu comercio ser bem sucedido. Para fazer isso, voce precisa entender a analise fundamental e tecnica. Voce precisara entender a dinamica do mercado em que voce esta negociando, e tambem saber onde os provaveis ??pontos de gatilho de preco psicologico sao, que um grafico de precos pode ajuda-lo a decidir. Uma vez que uma decisao e tomada para tomar o comercio, em seguida, o proximo fator mais importante e em como voce controlar ou gerenciar o risco. Lembre-se, se voce pode medir o risco, voce pode, na maior parte, gerencia-lo. Ao empilhar as probabilidades em seu favor, e importante desenhar uma linha na areia, que sera o seu ponto de corte se o mercado negocia para esse nivel. A diferenca entre este ponto de corte e onde voce entra no mercado e o seu risco. Psicologicamente, voce deve aceitar esse risco antecipadamente antes mesmo de tomar o comercio. Se voce pode aceitar a perda potencial, e voce esta OK com ele, entao voce pode considerar o comercio ainda mais. Se a perda sera muito para voce suportar, entao voce nao deve tomar o comercio ou entao voce vai ser severamente estressado e incapaz de ser objetivo como o seu comercio prossegue. Liquidez O proximo fator de risco a ser estudado e a liquidez. Liquidez significa que ha um numero suficiente de compradores e vendedores a precos correntes para facilmente e eficientemente tomar o seu comercio. No caso dos mercados forex, a liquidez, pelo menos nas principais moedas. Nunca e um problema. Esta liquidez e conhecida como liquidez de mercado, e no mercado spot forex. Ele representa cerca de 2 trilhoes por dia no volume de negociacao. No entanto, essa liquidez nao esta necessariamente disponivel para todos os corretores e nao e a mesma em todos os pares de moedas. E realmente a liquidez do corretor que o afetara como um comerciante. A menos que voce negociar diretamente com um grande banco de negociacao forex, voce provavelmente tera de confiar em um corretor on-line para manter sua conta e executar seus negocios em conformidade. Perguntas relacionadas ao risco do corretor estao alem do escopo deste artigo, mas corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem ser finos para a maioria dos comerciantes de varejo on-line, pelo menos em termos de ter liquidez suficiente para efetivamente executar seu comercio. Risco por Comercio Outro aspecto do risco e determinado pela quantidade de capital de negociacao que voce tem disponivel. Risco por comercio deve ser sempre uma pequena percentagem do seu capital total. Um bom percentual inicial pode ser 2 do seu capital comercial disponivel. Assim, por exemplo, se voce tem 5000 em sua conta, a perda maxima permitida nao deve ser mais do que 2. Com esses parametros sua perda maxima seria de 100 por comercio. Uma perda de 2 por comercio significaria que voce pode estar errado 50 vezes em uma linha antes de limpar a sua conta. Este e um cenario improvavel se voce tiver um sistema adequado para empilhar as probabilidades em seu favor. Entao, como podemos realmente medir o risco A maneira de medir o risco por comercio e usando o seu grafico de precos. Isto e melhor demonstrado observando um grafico como segue: Figura 1: EUR USD Quadro de tempo de uma hora Um tipo de estrutura de remuneracao que os gestores de fundos de hedge normalmente empregam em que parte da compensacao e baseado no desempenho. Uma protecao contra a perda de renda que resultaria se o segurado faleceu. O beneficiario nomeado recebe o. Uma medida da relacao entre uma mudanca na quantidade demandada de um bem particular e uma mudanca em seu preco. Preco. O valor de mercado total do dolar de todas as partes em circulacao de uma companhia. A capitalizacao de mercado e calculada pela multiplicacao. Frexit curto para quotFrances exitquot e um spin-off frances do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as caracteristicas de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem stop-limite will. How para construir uma estrategia, Parte 5: Gestao de Risco Antes de ler mais, eu quero que voce pense sobre uma pergunta simples. Quando eu faco esta pergunta em nosso DailyFX Bootcamps. As respostas mais comuns sao cerca de 60-70. Alguns comerciantes vao adivinhar um pouco menor, respondendo com um numero em torno de Raramente temos uma resposta abaixo 50. Isso nao e correto. Na negociacao, podemos estar certos apenas 30 do tempo e ainda ser rentavel. Neste artigo, vou mostrar-lhe como. Wersquore tambem vai olhar para uma questao que e potencialmente ainda mais importante ndash que esta investigando por que voce pode nao querer esperar estar certo muito mais da metade do tempo. O que esta em preco atual Quando os bancos recebem ordens de seus clientes para trocar 1.000.000 de dolares por Euros, Yen ou Libras Esterlinas, eles transacionam seus negocios e essa oferta ou demanda adicional causara mudancas no preco. Alternativamente, se obtivermos um anuncio surpresa do Chefe do Fed Ben Bernanke, os precos comecarao a mudar muito rapidamente para incorporar qualquer nova noticia que possa ser introduzida no ambiente. Mas ambos estes fatores afetam o preco futuro, e, infelizmente, ndash nao ha nenhuma maneira de saber que estes vao acontecer ate depois que eles acontecem. Preco atual e apenas mostrando-nos um roteiro dos eventos que aconteceram no passado. Thatrsquos ele. Nao tem almoco gratis. Como comerciantes, provavelmente nao iremos exibir um padrao de continuamente fora-smarting o mercado em nosso caminho para uma pilha de riquezas. Porque o mercado esta sempre certo. As proximas mudancas de precos serao muitas vezes ditadas por eventos futuros que nao podemos prever (como grandes pedidos de bancos ou noticias que ainda nao ocorreram). Com esses tipos de eventos, e impossivel saber o que ocorrera, por isso e impossivel continuar a prever com sucesso futuros movimentos de precos sem assistencia da gestao de risco. Claro, podemos ser capazes de brilhar um ndash bias e se nenhuma noticia entra nesse mercado que muda radicalmente a perspectiva, podemos ate ser capaz de negociar na direcao desse vies (a tendencia). Wersquove publicou inumeros materiais tentando ajudar os comerciantes a ver isso. Mas como colocamos negocios e construir uma estrategia, temos de saber que ha sempre uma chance de estar errado em um ndash comercio como nao ha garantias de que o preco vai subir ou para baixo em qualquer ponto no tempo. Negociacao e gerenciar probabilidades. Em qualquer momento, o que voce acha que as chances sao de preco subindo ou descendo. Itrsquos importante olhar para esta questao ao planejar o gerenciamento de risco. Quantas vezes voce quer esperar para ser certo Da serie DailyFX Tracos de comerciantes bem sucedidos. Descobrimos que os comerciantes de varejo estao certos mais frequentemente do que eles estao errados em muitos dos pares mais comumente negociados. A tabela abaixo mostra porcentagens de vitorias nesses pares durante o periodo de analise: Para a maioria dos pares de moedas observados, os comerciantes foram rentaveis ??muito mais da metade do tempo (a excecao no grafico acima em que os comerciantes em AUDJPY estavam certos Apenas 49 do tempo). Assim, poder-se-ia esperar que esses comerciantes, com suas porcentagens ganhando saudaveis ??estavam indo bem Infelizmente nao: Apesar do fato de que os comerciantes estavam ganhando em ate 71 dos comercios, os comerciantes ainda perdeu dinheiro como um todo. Quer aventurar uma suposicao de por que Bem, aqui esta: A vitoria media e em azul, ea perda media e em vermelho, e como voce pode ver ndash cada par mostra que os comerciantes tomaram maiores perdas quando eles estavam errados do que o montante Que eles fizeram quando eles estavam certos. E apesar do fato de que os comerciantes estavam ganhando muito mais no grafico anterior, o fato de que eles perdem muito mais quando estao errados traz muitas consequencias indesejadas. No numero um erro comerciantes de Forex fazer. O estrategista quantitativo David Rodriguez descobriu que esta era a armadilha mais comum para os comerciantes no mercado de FX e isso pode ser corrigido usando o gerenciamento de risco para sua vantagem. Usando o Gerenciamento de Risco Assim, se um comerciante quer instituir corretamente o gerenciamento de risco em suas estrategias, como podem faze-lo Ha duas areas principais que os comerciantes querem investigar ao construir sua aproximacao. O primeiro que olhamos acima, e que diz respeito a relacao risco-recompensa utilizado em cada comercio que e tomado em esforco para evitar o numero um erro comerciantes de Forex fazer. No artigo, David sugere que lsquotraders deve usar paradas e limites para impor uma relacao de risco de 1: 1 ou superior. Isso pode ser instituido, colocando uma parada e um limite em cada comercio, garantindo que o limite e, pelo menos, tao longe Longe do preco de mercado atual como sua parada. Podemos ate mesmo levar este conceito um passo adiante, procurando maiores lucros quando correto, mas arriscando menores quantidades de modo que quando as perdas sao menores, isso pode ser feito com uma relacao risco-recompensa de 1 a 2 (arriscando 1 dolar por cada 2 dolares procurados). Uma representacao visual de uma relacao risco-recompensa de 1 a 2 e ilustrada na figura abaixo: As razoes para tal configuracao de risco-recompensa sao numerosas, pois os precos futuros podem ser dificeis de prever e impossiveis de prever. Mas quando um comerciante esta no lado direito do comercio, este tipo de relacao risco-recompensa pode maximizar seu ganho e limitar suas perdas nos casos em que eles estao errados. Por uma questao de fato, letrsquos dizer que um comerciante isnrsquot mesmo direito metade do tempo. Letrsquos assumir um comerciante so esta ganhando em 40 de seus comercios. Usando uma proporcao de risco de 1 a 2, eles ainda podem atingir um lucro liquido. Como voce pode ver, a relacao risco-recompensa mudou completamente a estrategia. Se o comerciante so estava procurando um dolar em recompensa por cada dolar arriscado, a estrategia teria perdido 200 pips. Mas ajustando isto a uma proporcao de 1 para 2 risco-recompensa, o comerciante inclina as probabilidades de volta a seu favor (mesmo que apenas sendo direito 40 do tempo). Mas e se nossa estrategia for bem-sucedida apenas 30 vezes (como mencionamos acima), podemos simplesmente olhar para ser mais agressivos, buscando uma recompensa maior pelo menos vezes que estamos certos. A tabela a seguir analisa tres diferentes racios risco-recompensa com uma taxa de 30 vencedores: Levando a discussao da gestao de risco um passo adiante, podemos comecar a nos concentrar na alavancagem que esta sendo utilizada. Afinal, nao importa o quao fortes sao os nossos indices de risco-recompensa se enfrentarmos uma chamada de margem dentro de nossos primeiros dois negocios de execucao da estrategia. Este topico foi investigado em muito mais profundidade no artigo lsquo Quanto Capital Devo Negociar Forex Com, rsquo por Jeremy Wagner. Enquanto pesquisava como os comerciantes se saiam com base na quantidade de capital comercial que estava sendo usada, Jeremy fez uma observacao fascinante. Os comerciantes com menores saldos em suas contas, em geral, exerciam uma alavancagem muito maior do que os comerciantes com saldos maiores. Os comerciantes usando menos alavancagem viu resultados muito melhores do que os comerciantes de menor equilibrio usando niveis acima de 20 a 1. Os comerciantes de maior saldo (com alavancagem media de 5 a 1) foram rentaveis ??em mais de 80 vezes do que os comerciantes de menor saldo (usando uma alavancagem media de 26 para 1). A tabela abaixo foi tirada diretamente de lsquo Quanto Capital Devo Negociar Forex Com, rsquo e ilustra em mais detalhe este desvio macico entre esses grupos de comerciantes. Do artigo, Jeremy afirma que lsquotraders deve olhar para usar uma alavancagem eficaz de 10-para-1 ou less. rsquo Fazendo isso permitira que os comerciantes para mitigar os danos causados ??por perdas e se isso e combinado com forte risco para recompensar indices (Procurando mais de uma recompensa do que o montante arriscado como mencionado acima), os comerciantes podem comecar a olhar para colocar o conceito de gestao de risco para trabalhar em seu favor. --- Escrito por James B. Stanley Voce pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuicao do James Stanleyrsquos, clique aqui.