Forex Overnight Swap




Forex Overnight SwapForex CFD negociacao e arriscado. Voce pode perder mais do que voce investiu Um forex rolloverswap e o interesse adicionado ou deduzido para manter uma posicao aberta durante a noite (Buy (Long) Sell (Short). E importante considerar os seguintes aspectos das taxas de rolloverswap: Rolloverswaps sao cobrados sobre os clientes Forex conta apenas sobre as posicoes mantidas abertas para o proximo dia de negociacao forex O processo de rollover comeca no final do dia as 23:59 hora do servidor Ha uma possibilidade de que alguns pares de moedas podem ter negativas rolloverswap taxas em ambos os lados (LongShort) As taxas de rolloverswap sao em pontos, a plataforma de negociacao forex converte-los automaticamente para a moeda base de contas A rolloverswaps sao calculados e aplicados em cada noite de negociacao. Na quarta-feira rolloverswaps noite sao cobrados a taxa tripla As taxas rolloverswap estao sujeitas a alteracoes. Por favor consulte o painel Market Watch em nosso MetaTrader 4 e simplesmente siga as etapas descritas abaixo: Clique com o botao direito do mouse dentro do Market Watch Escolha Simbolos Escolha os pares de moedas desejados na janela pop-up Clique no botao Propriedades no lado direito taxas RolloverSwap para o par especifico sao exibidos (Swap long, Swap short) AVISO DE RISCO: Negociacao em Forex e Contratos por Diferenca (CFDs) ), Que sao produtos alavancados, e altamente especulativo e envolve risco substancial de perda. E possivel perder mais do que o capital inicial investido. Portanto, Forex e CFDs podem nao ser adequados para todos os investidores. So investir com dinheiro que voce pode perder. Portanto, certifique-se de que compreende completamente os riscos envolvidos. A diferenca entre a taxa a termo ea taxa a vista para um determinado par de moedas quando expressa em pips e tipicamente conhecida como pontos de swap. Esses pontos sao calculados usando um conceito economico chamado Paridade de Taxa de Juros. Esta teoria implica que os retornos cobertos recebidos depois de investir fundos em diferentes moedas devem igualar independentemente de quais sao suas taxas de juros. Usando esta teoria, os comerciantes a termo determinam os pontos de swap cambial para qualquer data de entrega dada matematicamente, considerando o custo liquido ou beneficio envolvido ao emprestar uma moeda e contrair outra contra ela durante o periodo de tempo englobado pela data-valor a vista e a data de entrega futura . Calculando os precos a termo e os pontos de swap A equacao fundamental utilizada para computar as taxas de juros quando o dolar norte-americano atua como moeda-base e: Preco a Prazo Preco Spot x (1 Ir Foreign) (1Ir US) Onde o termo Ir Foreign e a taxa de juros do contador Moeda e Ir US refere-se a taxa de juros nos Estados Unidos. Usando isso como base para calcular os pontos de swap, um entao obtem: Swap Points Preco a Prazo - Preco Spot Preco Spot x ((1 Ir Foreign) (1Ir US) - 1) Exemplo de Swap Rollover Agora considere um exemplo pratico para ilustrar como o Acima da equacao de pontos de swap funciona no caso de calcular o valor justo de um swap de rolagem. Para fazer isso, voce precisa primeiro determinar quais sao as taxas de depositos interfinanceiros de curto prazo prevalecentes para cada uma das moedas envolvidas no par que voce esta negociando. Em seguida, voce poderia usar a equacao acima para calcular os pontos de swap para um par de moedas em que o dolar norte-americano era a moeda base. Alternativamente, voce tambem pode calcular o rollover pela compensacao das taxas de juros para cada uma das moedas envolvidas. Como exemplo, considere um rollover de uma posicao curta de AUDUSD onde voce rolaria a posicao da entrega no dia util seguinte a partir de hoje (conhecido como Tomorrow ou Tom para abreviar) ate o dia util seguinte para a frente a partir daquele. A taxa de juros de curto prazo para o dolar dos EUA e apenas 0,25 e que e a moeda que foi comprada e, portanto, e realizada por muito tempo, entao voce vai ganhar essa taxa de juros sobre a moeda. Alem disso, a taxa de juros de curto prazo para o dolar australiano e 4,5 e que e a moeda que tinha sido vendido e, portanto, e mantido curto. Como resultado, voce pagara essa taxa de juros na moeda. Este redes para fora a um diferencial anualizado da taxa de interesse para o par da moeda corrente de 4.25. Claro, voce nao esta fazendo o rollover por um ano, entao voce precisara ajusta-lo para o periodo de tempo coberto pelo swap subjacente tomnext. Portanto, a taxa de rollover teorica sobre a manutencao de uma posicao curta AUDUSD durante a noite custaria ao trader o diferencial de juros anualizado de 4,25 dividido por 360, quando assumindo um dia de rolnever tomnext e uma base de contagem de 30360 dias. Em seguida, voce multiplicaria o diferencial de taxa de juros resultante pelo periodo tomnext pelo valor nocional da transacao para obter uma quantidade de moeda para a taxa de rolagem. Voce pode entao converter esta quantidade da moeda corrente em Pips de AUDUSD para comecar um valor justo para a taxa real do rollover desde que e carregado frequentemente por corretores de varejo do forex nos pips. Inversamente, o comerciante receberia uma quantidade similar para rolar sobre uma posicao longa em AUDUSD. O montante recebido seria geralmente menor, uma vez que seria ajustado para baixo pelo forex corretores rollover bidoffer spread. Declaracao de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nivel de risco e pode nao ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de voce perder mais do que seu deposito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra voce, assim como para voce. Troca de indice overnight O que e uma troca de indice overnight O swap de indice overnight e um swap de taxa de juros envolvendo a taxa overnight sendo trocado por uma taxa de juros fixa. Uma swap de indices overnight usa um indice de taxa overnight, como a taxa de fundos federais overnight. Como a taxa subjacente para a sua perna flutuante, enquanto a perna fixa seria fixada a uma taxa assumida. BREAKING DOVER Overnight Index Swap Os swaps de indices overnight sao populares entre as instituicoes financeiras porque o indice overnight e considerado um bom indicador dos mercados de credito interbancario e menos arriscado do que outros spreads de taxas de juros tradicionais. Geralmente a curto prazo, os juros da parcela de taxa overnight do swap sao compostos e pagos nas datas de reposicao. Sendo a parcela fixa contabilizada no valor do swap para cada parte. O valor presente das pernas flutuantes e determinado pela composicao da taxa overnight ou pela media geometrica da taxa ao longo de um dado periodo. A semelhanca de outros swaps de taxa de juro, deve ser produzida uma curva de taxa de juro para determinar o valor actual de quaisquer fluxos de caixa. Exemplo de calculo de swap de indice de overnight Ha 10 etapas envolvidas no calculo de um beneficio de dolar de bancos usando um swap de indice overnight. O primeiro passo e multiplicar a taxa overnight para o periodo em que o swap se aplica. Se a troca comecar em uma sexta-feira, o periodo de swaps e de tres dias porque as transacoes nao se estabelecem nos fins de semana. Se o swap comecar em qualquer outro dia util, o periodo de swaps e um dia. Por exemplo, se a taxa overnight e de 0,005 eo swap e entrado em uma sexta-feira, a taxa efetiva de uso seria de 0,015, caso contrario, seu 0,005. Passo dois do calculo e dividir a taxa overnight eficaz por 360. A pratica da industria determina que os calculos de swap overnight usam 360 dias em um ano em vez de 365. Usando a taxa acima, o calculo na etapa dois e: 0,005 360 1,3889 x 10-5 . Para a etapa tres, basta adicionar um resultado: 1.3889 x 10-5 1 1.00003889. Para o quarto passo, multiplique essa nova taxa pelo valor total do emprestimo. Por exemplo, se o emprestimo overnight tem um principal de 1 milhao, o calculo resultante e: 1.00003889 x 1.000.000 1.000.013,89. Etapa cinco exige que os calculos acima sejam feitos para cada um dos dias do emprestimo, com o principal sendo atualizado para cada dia. Isso e feito para emprestimos de varios dias no caso de a taxa varia. Passo seis e sete sao semelhantes a dois e tres. A taxa fixa a utilizacao de swaps bancarios deve ser dividido por 360 e adicionado a 1. Por exemplo, se esta taxa e 0,0053 o resultado e: 0,0053 360 1 1,00001472. No passo 8, aumentar esta taxa o poder do numero de dias no emprestimo e multiplicar pelo principal: 1.000014721 x 1.000.000 1.000.014,72. Por fim, subtraia os dois para encontrar o valor em dolar dos ganhos do banco usando o swap: 1.000.014,72 - 1.000.013,89 0,83