Calcular Mover Media Estoque Preco




Calcular Mover Média Estoque PreçoMedia movel Este exemplo ensina como calcular a media movel de uma serie temporal no Excel. Uma media movel e usada para suavizar irregularidades (picos e vales) para reconhecer facilmente as tendencias. 1. Primeiro, vamos dar uma olhada em nossa serie de tempo. 2. No separador Dados, clique em Analise de dados. Nota: nao e possivel encontrar o botao Analise de dados Clique aqui para carregar o suplemento do Analysis ToolPak. 3. Selecione Media movel e clique em OK. 4. Clique na caixa Intervalo de entrada e selecione o intervalo B2: M2. 5. Clique na caixa Intervalo e escreva 6. 6. Clique na caixa Output Range e seleccione a celula B3. 8. Faca um grafico destes valores. Explicacao: porque definimos o intervalo como 6, a media movel e a media dos 5 pontos de dados anteriores eo ponto de dados atual. Como resultado, os picos e vales sao suavizados. O grafico mostra uma tendencia crescente. O Excel nao consegue calcular a media movel para os primeiros 5 pontos de dados porque nao existem pontos de dados anteriores suficientes. 9. Repita os passos 2 a 8 para intervalo 2 e intervalo 4. Conclusao: Quanto maior o intervalo, mais os picos e vales sao suavizados. Quanto menor o intervalo, mais perto as medias moveis sao para os pontos de dados reais. Para dar um pouco de contexto, isso e para uma atribuicao de programacao na escola, entao a forma mais simples de media movel adequada e tudo o que e necessario. Ive procurado ao redor e visto as formulas somatorio e tudo o que coisas boas, mas ainda estou um pouco claro sobre o algoritmo. Suponha que eu estou exibindo 30 dias de informacao atual para um estoque (FDX), de 42511 - 6611. Naturalmente, o eixo x representa algum intervalo de tempo eo eixo y e o meu preco de fechamento. Agora, eu preciso exibir uma media movel simples. La e onde eu fico um pouco confuso. Para obter a media movel para 42511 eu apenas voltar 30 dias a partir daquele, somar esses 30 dias, dividir por 30 e que sera o meu preco proximo ou ponto y Se assim isso significa que a media movel para 66 ira incluir todos os pontos de dados ate Para 425 e tambem 421 (425 deve ter sido uma segunda-feira) perguntou Jun 22 11 as 12:53 A media movel de 30 dias para um determinado dia seria a soma dos precos de fechamento dos 30 dias anteriores dividido por 30. Assim, para 425, voce somaria os precos de 324 para 425 e dividiria por 30. Para 426, voce somaria os precos de 325 a 426 e dividiria por 30. Para 427, voce somaria os precos de 326 para 427 e dividiria por 30. Vejo que voce esta tentando escrever um programa para fazer isso. Id codigo postal aqui, mas que provavelmente wouldnt ser apropriado. Voce pode ser melhor pedir mais sobre stackoverflow se voce precisar de ajuda com os detalhes de implementacao. Quando configurando uma planilha, basta listar os precos em uma coluna vertical. Na proxima coluna escolha a celula ao lado da entrada Nth (onde N e dizer 30, para sua media de 30 dias), em seguida, basta calcular a media das celulas adjacentes e N dias anteriores. Quando voce preencher a equacao ira mudar as celulas que usa para calcular sempre usando a celula adjacente e celulas N anteriores. Respondeu Jun 22 11 at 13:54 See Simple moving average na Wikipedia, ele fornece uma equacao que pode ser facilmente traduzida em codigo. (VWAP) Preco medio ponderado do volume (VWAP) Introducao O preco medio ponderado do volume (VWAP) e exatamente o que parece: o preco medio ponderado pelo volume . VWAP e igual ao valor em dolar de todos os periodos de negociacao dividido pelo volume de negociacao total para o dia atual. O calculo comeca quando a negociacao abre e termina quando a negociacao fecha. Como e bom para o dia de negociacao atual somente, os periodos e os dados intradays sao usados ??no calculo. Tick ??versus Minute O VWAP tradicional e baseado em dados de carrapatos. Como se pode imaginar, ha muitos carrapatos (comercios) durante cada minuto do dia. Valores ativos durante periodos de tempo ativos podem ter 20-30 ticks em um minuto sozinho. Com 390 minutos em um tipico dia de negociacao de acoes, muitos estoques acabam com bem mais de 5000 carrapatos por dia. Existem mais de 5000 acoes negociadas todos os dias e esses carrapatos comecam a somar exponencialmente. Escusado sera dizer que o tick-data e muito intensivo em recursos. Em vez de VWAP com base em dados tick, StockCharts oferece VWAP intraday com base em periodos intradiarios (1, 5, 10, 15, 30 ou 60 minutos). Observe que o VWAP nao e definido para periodos diarios, semanais ou mensais devido a natureza do calculo (veja abaixo). Calculo Existem cinco etapas envolvidas no calculo VWAP. Primeiro, calcule o preco tipico para o periodo intradiario. Esta e a media do alto, baixo e proximo. Segundo, multiplique o preco tipico pelo volume do periodo. Em terceiro lugar, crie um total de execucao desses valores. Isso tambem e conhecido como um total cumulativo. Em quarto lugar, crie um volume total de volume (volume cumulativo). Em quinto lugar, divida o total em corrida de preco-volume pelo total de volume em execucao. O exemplo acima mostra 1 minuto VWAP para os primeiros 30 minutos de negociacao na IBM. A divisao do preco-volume acumulado por volume cumulativo produz um nivel de precos que e ajustado (ponderado) em volume. O primeiro valor de VWAP e sempre o preco tipico porque o volume e igual no numerador e no denominador. Eles cancelam uns aos outros no primeiro calculo. O grafico abaixo mostra barras de 1 minuto com VWAP para IBM. Os precos variaram de 127,36 no alto para 126,67 no baixo para os primeiros 30 minutos de negociacao. Foi realmente um bastante volateis primeiros 30 minutos. VWAP variou de 127,21 a 127,09 e passou o seu tempo no meio deste intervalo. Caracteristicas Como medias moveis, VWAP atrasa o preco porque e uma media baseada em dados passados. Quanto mais dados houver, maior sera o desfasamento. Um estoque foi negociado por aproximadamente 331 minutos por 3PM. Como uma media cumulativa, este indicador e semelhante a uma media movel de 330 periodos. Isso e um monte de dados passados. O valor VWAP de 1 minuto no final do dia e muitas vezes bastante proximo do valor final para uma media movel de 390 minutos. Ambas as medias moveis sao baseadas nas barras de 1 minuto para esse dia. No final, ambos sao baseados em 390 minutos de dados (um dia inteiro). Nao se pode comparar a media movel de 390 minutos para VWAP durante o dia embora. Uma media movel de 390 minutos as 12:00 horas incluira dados do dia anterior. VWAP nao. Lembre-se de que os calculos do VWAP comecam de fresco no fim e no final. 150 minutos de negociacao decorrido por 12:00 PM. Portanto, VWAP as 12:00 precisaria ser comparado com uma media movel de 150 minutos. Apesar deste lag, os chartists podem comparar VWAP com o preco atual para determinar a direcao geral de precos intraday. Ele funciona de forma semelhante a uma media movel. Em geral, os precos intradiarios estao caindo quando abaixo da VWAP e os precos intradiarios estao subindo quando acima da VWAP. VWAP vai cair em algum lugar entre a gama high-low dia039s quando os precos sao faixa limitada para o dia. Os proximos tres graficos mostram exemplos de aumento, queda e VWAP plana. Usos para VWAP VWAP e usado para identificar pontos de liquidez. Como medida de precos ponderada em volume, a VWAP reflecte niveis de precos ponderados por volume. Isso pode ajudar as instituicoes com grandes encomendas. A ideia nao e interromper o mercado ao entrar grandes ordens de compra ou venda. A VWAP ajuda essas instituicoes a determinar os pontos de preco liquido e iliquido para uma garantia especifica em um periodo de tempo muito curto. O VWAP tambem pode ser usado para medir a eficiencia comercial. Depois de comprar ou vender um titulo, instituicoes ou individuos podem comparar seu preco com os valores do VWAP. Uma ordem de compra executada abaixo do valor de VWAP seria considerada um bom preenchimento porque a garantia foi comprada a um preco abaixo da media. Por outro lado, uma ordem de venda executada acima do VWAP seria considerado um bom preenchimento porque foi vendido a um preco acima da media. Conclusoes O VWAP serve como ponto de referencia para os precos de um dia. Como tal, e mais adequado para analise intraday. Os Chartists podem comparar precos atuais com os valores de VWAP para determinar a tendencia intraday. O VWAP tambem pode ser usado para determinar o valor relativo. Os precos abaixo dos valores de VWAP sao relativamente baixos para esse dia ou tempo especifico. Os precos acima dos valores de VWAP sao relativamente altos para esse dia ou tempo especifico. Tenha em mente que VWAP e um indicador cumulativo, o que significa que o numero de pontos de dados aumenta progressivamente ao longo do dia. Em um grafico de 1 minuto, a IBM tera 90 pontos de dados (minutos) por 11:00, 210 pontos de dados por 1PM e 390 pontos de dados pelo fechamento. O numero aumenta dramaticamente a medida que o dia se estende. E por isso que VWAP defasagens preco e este lag aumenta a medida que o dia se estende. O Preco Medio Ponderado de Volume SharpCharts (VWAP) pode ser plotado como um indicador de sobreposicao em Sharpcharts. Depois de inserir o simbolo de seguranca, escolha um periodo intradiario e um intervalo. Isso pode ser de 1 dia ou preencher o grafico. Os Chartists que procuram mais detalhe podem escolher encher a carta. Chartist procurando niveis gerais pode escolher 1 dia. O VWAP pode ser plotado durante mais de um dia, mas o indicador saltara de seu valor de fechamento anterior para o preco tipico para a proxima abertura quando um novo periodo de calculo comecar. Observe tambem que os valores VWAP as vezes podem cair no grafico de precos. VWAP em 45,5 sera mostrar-se em um grafico com uma faixa de preco de 45,8 a 47. Chartists as vezes precisam ampliar a gama para um dia inteiro para ver VWAP no grafico. O valor VWAP e sempre exibido no canto superior esquerdo do grafico. Clique no grafico abaixo para ver um exemplo ao vivo.