Iv Opcoes Negociacao




Iv Opções NegociaçãoVolatilidade Implicita - IV A quebra de Volatilidade Implicita - IV A volatilidade implicita e por vezes referida como vol. A volatilidade e comumente indicada pelo simbolo (sigma). Volatilidade Implicita e Opcoes A volatilidade implicita e um dos fatores decisivos na precificacao das opcoes. As opcoes, que dao ao comprador a oportunidade de comprar ou vender um activo a um preco especifico durante um periodo de tempo pre-determinado, tem premios mais elevados com elevados niveis de volatilidade implicita e vice-versa. A volatilidade implicita aproxima o valor futuro de uma opcao eo valor atual das opcoes leva isso em consideracao. A volatilidade implicita e uma coisa importante para os investidores a prestar atencao se o preco da opcao sobe, mas o comprador possui um preco de chamada sobre o original, menor preco ou preco de exercicio. Isso significa que ele ou ela pode pagar o preco mais baixo e imediatamente transformar o activo em torno e vende-lo ao preco mais elevado. E importante lembrar que a volatilidade implicita e toda a probabilidade. E apenas uma estimativa de precos futuros, e nao uma indicacao deles. Embora os investidores tenham em conta a volatilidade implicita na tomada de decisoes de investimento e esta dependencia inevitavelmente tenha algum impacto nos proprios precos, nao ha garantia de que o preco das opcoes siga o padrao previsto. No entanto, ao considerar um investimento, ele ajuda a considerar as acoes que outros investidores estao tomando em relacao a opcao, ea volatilidade implicita esta diretamente correlacionada com a opiniao do mercado, o que, por sua vez, afeta o preco das opcoes. Outra coisa importante a observar e que a volatilidade implicita nao preve a direcao na qual a mudanca de preco ira. Por exemplo, a alta volatilidade significa um grande balanco de precos, mas o preco poderia balancar muito alto ou muito baixo ou ambos. Baixa volatilidade significa que o preco provavelmente nao vai fazer mudancas amplas e imprevisiveis. A volatilidade implicita e o oposto da volatilidade historica. Tambem conhecida como volatilidade realizada ou volatilidade estatistica, que mede as mudancas passadas do mercado e seus resultados reais. Tambem e util considerar a volatilidade historica ao lidar com uma opcao, pois isso as vezes pode ser um fator preditivo nas opcoes futuras mudancas de precos. A volatilidade implicita tambem afeta o preco de instrumentos financeiros nao-opcao, como um teto de taxa de juros. Que limita o montante pelo qual uma taxa de juros pode ser levantada. Modelos de precos de opcoes A volatilidade implicita pode ser determinada usando um modelo de precificacao de opcoes. E o unico fator no modelo que nao e diretamente observavel no mercado, pelo contrario, o modelo de precificacao de opcoes usa os outros fatores para determinar a volatilidade implicita e o premio de chamada. O modelo Black-Scholes. O modelo de precificacao de opcoes mais utilizado e bem conhecido, os fatores no preco atual das acoes, o preco de exercicio das opcoes, o tempo ate a expiracao (indicado como um percentual de um ano) e as taxas de juros livres de risco. O modelo de Black-Scholes e rapido em calcular qualquer numero de precos de opcao. No entanto, ele nao pode calcular precisamente opcoes americanas, uma vez que so considera o preco em uma data de expiracao de opcoes. O Modelo Binomial. Por outro lado, usa um diagrama de arvore, com volatilidade fatorada em cada nivel, para mostrar todos os caminhos possiveis um preco de opcoes pode tomar, entao trabalha para tras para determinar um preco. O beneficio deste modelo e que voce pode revisita-lo em qualquer momento para a possibilidade de exercicio precoce. O que significa que uma opcao pode ser comprada ou vendida a seu preco de exercicio antes de sua expiracao. O exercicio precoce ocorre apenas em opcoes americanas. No entanto, os calculos envolvidos neste modelo levar um longo tempo para determinar, por isso este modelo nao e melhor em situacoes de arremetidas. Quais fatores afetam a volatilidade implicita Assim como o mercado como um todo, a volatilidade implicita esta sujeita a mudancas caprichosas. A oferta ea demanda sao um fator determinante importante para a volatilidade implicita. Quando um titulo esta em alta demanda, o preco tende a subir, assim como a volatilidade implicita, o que leva a um premio de opcao maior, devido a natureza arriscada da opcao. O oposto tambem e verdadeiro quando ha abundancia de oferta, mas nao o suficiente demanda do mercado, a volatilidade implicita cai, eo preco da opcao torna-se mais barato. Outro fator influenciador e o valor temporal da opcao, ou a quantidade de tempo ate a opcao expirar, o que resulta em um premio. Uma opcao de curto prazo, muitas vezes resulta em uma baixa volatilidade implicita, enquanto que uma opcao de longa data tende a resultar em uma alta volatilidade implicita, uma vez que ha mais tempo de preco na opcao eo tempo e mais de uma variavel. Para um guia de investidores para volatilidade implicita e uma discussao completa sobre as opcoes, leia Volatilidade Implicita: Comprar Baixa e Venda Alta, que fornece uma descricao detalhada do preco das opcoes com base na volatilidade implicita. Alem de fatores conhecidos como preco de mercado, taxa de juros, data de vencimento e preco de exercicio, a volatilidade implicita e usada no calculo de um premio de opcoes. IV pode ser derivado de um modelo como o Black Scholes Model. IVTrades e uma estrategia de negociacao que usa Volume, Price Action amp nosso estudo de volatilidade implicita (IV) para negociar acoes e fazer comercios de opcoes direcionais simples. Este sistema tem consistentemente entregando resultados ao longo dos anos e tomamos a abordagem lenta e constante para ganhar dinheiro, tendo um bom comercio de cada vez. Se voce estiver procurando por um sistema comercial com sinos e assobios que irao ajuda-lo a ficar rico rapido, entao isso nao e para voce. Nos mantemos isto simples e direto. Os comercios afixados abaixo sao unicamente para finalidades educacionais e nao devem ser tomados como o conselho do investimento. Obtenha negocios mais lucrativos Alertas em tempo real Stop Loss amp Lucro metas sobre 2300 negocios. 1.667 Vencedores. 72.5 Taxa de vitoria. Ver o Desempenho Get Free Trades Por e-mail 22 de fevereiro de 2017 STOCK: Freeport McMoran FCX ??PREVIOUS FECHAR: 14,13 POR QUE: FCX esta atingindo os niveis de sobrevenda e se ele pode voltar acima da area de 14,50, devemos ver um movimento de volta para a parte superior. GRANDE FIM: 3.78 PORQUE: GRPN fechado acima de seu 20DMA em volume forte e olha agora como poderia seguir completamente a parte superior e testar possivelmente a area 4.15. 5.23 PORQUE: A IMMU fechou de volta acima do 20DMA em volume pesado e expansao de alcance na ultima sessao. IMMU PREVIOUS FECHAR: Esta acao preco esta sugerindo que podemos ver alguns seguem ate o lado positivo. 8.34 POR QUE: S esta atualmente sobre vendido e se ele pode quebrar acima do nivel 8.45, devemos ver um rapido movimento de volta para a parte superior. 6.14 Por que: WFT parece estar a reunir um pouco de impulso sobre o periodo semanal e poderia empurrar mais alto se ele pode tirar a resistencia ate a area 6.35-6.40 . 8.38 PORQUE: O ETRM manteve apoio em torno do nivel 5.95 e fez um forte movimento de volta para o 20DMA em muito bom volume. A acao do preco esta sugerindo agora que nos pudessemos ver alguns seguir com o termo proximo. Preco: gt8.75 1 de fevereiro de 2017 STOCK: MBIA Inc MBI PREVIOUS FECHAR: 10.20 POR QUE: MBI esta atualmente sobrevendidos e segurando contra apoiar a area de 10,00. E possivel que possamos agora ver um movimento de volta para o lado positivo. TRCH PREVIOUS CLOSE: 1.82 PORQUE: TRCH fez novos maximos de fechamento em volume decente e agora parece definido para o upside mais no curto prazo. 2.45 POR QUE: TDW parece ter encontrado algum apoio perto do nivel 2.20 e agora esta definido para fazer um movimento de volta para o lado positivo. GRANDE PRECO: 6.60 PORQUE: MAGS esta mostrando sinais de forca e nos devemos ver alguns seguem ate o lado positivo. Preco: gt6.75 23 de janeiro de 2017 STOCK: Tucows Inc. TCX PREVIOUS FECHAR: 43.15 PORQUE: TCX quebrou a novas elevacoes e parece definido para possivel acompanhamento ate o lado positivo. 13.17 PORQUE: O ENDP atingiu os niveis de sobrevenda e parece estar encontrando algum apoio em torno do nivel de 13.00. Se ele pode voltar acima de 13.25, poderiamos ver um movimento de volta para o lado positivo. WFT PREVIOUS CLOSE: 5.42 Por que: WFT encontrou algum apoio em 5.17 e agora esta fazendo um movimento de volta para a parte superior. Uma ruptura acima 5.55 deve ver algum impulso upside. AMD PREVIOUS CLOSE: 10.58 PORQUE: A AMD atingiu os niveis de sobrevenda na semana passada e agora parece estar preparada para uma possivel inversao para o lado positivo. Preco: gt10.80 12 de janeiro de 2017 STOCK: Petroleo Brasileiro PBR PREVIOUS CLOSE: 11.54 PORQUE: A PBR viu alguma expansao de volume e alcance e agora parece estar preparada para fazer um movimento mais proximo no curto prazo. JCP PREVIOUS CLOSE: 7.00 PORQUE: JCP esta sobrevendido nos niveis atuais e parece ser pesado no lado curto assim que se nos adquirimos alguma compra que vai aqui nos poderiamos Desencadear um aperto curto que deve ser bom para um ponto ou assim. 4.18 PORQUE: ZFGN quebrou acima de uma base longa em volume elevado e expansao de raiva. Esta acao de preco esta sugerindo que poderiamos ver mais lado positivo. HALO PREVIOUS CLOSE: 12.61 PORQUE: HALO quebrou acima do 20DMA no volume muito pesado ea acao do preco esta sugerindo que nos veremos alguns seguem completamente. PRECO DE TRIGGER: gt12.80 STOCK: US Grupo de Aco X PREVIOUS FECHAR: 37.33 PORQUE: X parece definido para fazer um outro empurrao para o nivel anterior e, possivelmente, fazer novos maximos. 7.94 PORQUE: Parece haver algum impulso que constroi em FIT neste nivel e nos estamos vendo alguma expansao de gama que ambos sugerem que mais upside e possivel a curto prazo. 32.46 PORQUE: Parece haver alguns compradores pisando dentro nos niveis atuais e se pode remover a resistencia menor na area de 33.00, nos devemos ver Alguns seguem ate o lado positivo. 9.52 PORQUE: A acao do preco esta sugerindo que o momento esta construindo em OCLR nos niveis atuais e que nos poderiamos ver uma continuacao ao upside. OCLR PREVIOUS CLOSE: 9.52 PORQUE: ANF ??PREVIOUS CLOSE: 13.85 Por que: ANF continua a mostrar sinais de fraqueza como mais vendedores aparecem. Podemos ver momentum pegar a desvantagem se ele pode rachar abaixo do nivel 13.80. PRECO DE TRIGGER: lt13.80 13 de dezembro de 2016 STOCK: Taser Intl Inc TASR PREVIOUS FECHAR: 23.52 PORQUE: TASR Esta atualmente atingindo niveis de sobrevenda em relacao ao suporte. Se este nivel de sustentacao detem nos devemos ver um rebound ao upside perto do termo. STREAM: Marvell Technology MRVL PREVIOUS CLOSE: 14.37 POR QUE: O MRVL permanece forte e parece estar ganhando ainda mais impulso neste nivel. A breal acima de 14,45 deve ver precos mais elevados. CHK PREVIOUS CLOSE: 7.48 PORQUE: CHK e overbought e pressionando contra a resistencia principal perto do nivel 8.00. Se houver um puxar para tras e uma ruptura abaixo do nivel 7.40, poderiamos ver uma reparticao e um teste da area 6.50-6.70. CARB PREVIOUS CLOSE: 17.70 PORQUE: CARB esta atualmente se aproximando de niveis de sobrevenda perto de suporte menor no nivel 17.30. Deve rally em uma parte traseira proxima acima do nivel 17.90. 10.39 PORQUE: O MBI esta atingindo os niveis extremos de sobrecompra em volume decrescente, por isso ha uma alta probabilidade de que pudessemos ver um puxar para tras proximo prazo. PRECO DO TRIGGER: lt10.15 1 de dezembro de 2016 STOCK: 3D Systems Corp. DDD PREVIOUS CLOSE: 13.85 PORQUE: DDD esta perto de niveis de sobreventa e esta sentado logo acima suporte menor 13.50-13.70. Se esse nivel se mantiver, poderiamos ver um movimento rapido de volta para o lado positivo. JD PREVIOUS CLOSE: 26.85 PORQUE: JD esta construindo momentum logo abaixo de alguma resistencia menor no frame de tempo diario. Se ele pode quebrar acima de 27,05, deveriamos ver um movimento decente mais alto. 11.27 POR QUE: O MDRX esta sobre-comprado neste nivel e deve comecar a girar mais baixo uma vez que quebra abaixo do nivel 11.10. TRIGGER PRICE: lt11.10 23 de novembro de 2016 STOCK: International Game Technology. IGT PREVIOUS CLOSE: 27.29 PORQUE: IGT esta quebrando em volume pesado depois de bater niveis de sobre-compra. Este movimento deve pegar impulso se ele pode brak abaixo 26.70 nivel. PRECO DE DISPARO: lt26.70 22 de novembro de 2016 STOCK: Marathon Oil Corp. MRO PREVIOUS FECHAR: 16.48 POR QUE: MRO esta batendo againts resistencia perto do 16.50-16.80 nivel de precos, mas a dinamica esta a construir. Se ele pode ficar acima do nivel 16.90, nos poderemos seea breakout para o upside. 7.70 PORQUE: ELGX esta sobre vendido e ha sinais de que alguns compradores podem estar entrando. Se ele pode voltar acima do nivel de 7,90, entao poderiamos Ver uma tentativa de fechar a lacuna. BZH esta recebendo um pouco de sobrecompra neste nivel e poderiamos ver um puxar para tras se ele cruza para tras abaixo do nivel 12.30. 6.98 PORQUE: CZZ parece ter encontrado algum suporte limpo a area 6.70-7.00 e com os futuros de Acucar que fundam como bem parece que nos poderiamos ver pop de volta a O upside perto do termo. Preco: gt7.35 17 de novembro de 2016 STOCK: Coty Inc. COTY PREVIOUS FECHAR: 18.35 PORQUE: COTY parece estar a tentar encontrar alguma base depois de deslizar durante a ultima semana ou assim. Se ele pode cruzar de volta acima de 18,50, devemos o impulso upside pegar. JD PREVIOUS CLOSE: 26.41 POR QUE: JD esta se recuperando de uma condicao de sobrevenda e a acao de preco esta sugerindo que poderiamos ver alguns grandes seguirem se ele fica acima dos 27,05 nivel. ABRIL PREVIOUS CLOSE: 14.64 POR QUE: De volta em 2 de novembro eu postei uma recomendacao shortsell para ABX (scroll down) e funcionou lindamente. Agora ABX esta sobrevendido e e hora de ir longbuy como poderiamos ver uma corrida para o lado positivo se ele pode ficar acima do nivel 15,25. 11.88 POR QUE: SQ esta se recuperando de uma situacao de sobrevenda recente e deve pegar impulso upside uma vez que cruza acima do nivel 12.05. CARB PREVIOUS FECHAR: 17.35 PORQUE: CARB continua a quebrar mais alto em meio a sinais de aumento da atividade institucional. PREVIOUS FECHAR: 16.18 POR QUE: A forca em Biotechs deve continuar a exercer pressao sobre LABD no curto prazo. 8.69 POR QUE: FIT e extremamente sobrevendido neste nivel e se ele pode voltar acima do nivel de 9,17, devemos ver um movimento de volta para o 10,00- 10,50 area. 8.34 PORQUE: A CZZ fez uma nova alta de 52 semanas de volta no dia 24 de outubro e recuou nesse nivel. O volume e exaustao de preco sao sinais de que a desvantagem e exagerada e nos poderiamos ver um movimento ate proximo prazo. BRCD PREVIOUS CLOSE: 12.28 PORQUE: A BRCD atingiu niveis extremos de super-compra e agora esta programada para ver alguma fraqueza na obtencao de lucros. O movimento para baixo deve acelerar se ele pode tirar a area de 12,20. TRIGGER PRECO: gt12.20 4 de novembro de 2016 COMPRAR. CORT WHAT: Corcept Therapeutics PREVIOUS CLOSE: 7.89 PORQUE: CORT continua a construir impulso ascendente e parece definido para outro empurrar mais alto no periodo semanal. Este impulso deve ser mais evidente se ele pode cruzar acima desse nivel de 8,25. TRIGGER PRECO: gt8.25 3 de novembro de 2016 COMPRAR. MU WHAT: Micron Technology Inc PREVIOUS CLOSE: 16.68 POR QUE: MU esta atualmente sobrevendido e se ele pode segurar o apoio em torno do nivel 16.50, devemos ver um movimento de volta para a parte superior. TRIGGER PRECO: gt16.90 3 de novembro de 2016 VENDA. SLV O QUE: iShares prata ETF. PREVIOUS CLOSE: 17.56 POR QUE: SLV esta comecando a se retirar de uma situacao de sobrecompra de curto prazo no horario diario. Se ele pode quebrar abaixo do nivel 17.30, devemos ver o impulso downside pick up. TRIGGER PRICE: lt17.30 2 de novembro de 2016 VENDA. ABX O QUE: Barrick Gold Corp. PREVIOUS FECHAR: 18.41 PORQUE: A ABX esta atingindo os niveis de super-compra, ja que se depara com uma resistencia a curto prazo no nivel de 19,00. Uma falha neste nivel vera uma reversao afiada a desvantagem. TRIGGER PRICE: lt18.10 2 de novembro de 2016 COMPRAR. PBR WHAT: Petroleo Brasieiro PREVIOUS CLOSE: 11.09 PORQUE: PBR esta atingindo niveis de sobrevenda e esta sentado logo acima de seu 50DMA. Uma volta acima no oleo (que tem uma imagem tecnica similar) deve se PBR que quebra para tras. TRIGGER PRECO: gt11.70 1 de novembro de 2016 COMPRAR. ENCONTRAR PREVIOUS FECHAR: 4.89 PORQUE: ENCONTRAR atingido perto de longo prazo oversold niveis de ontem e colocar em um martelo no horario diario. E agora possivel que nos pudessemos ver alguns compradores pisar dentro aqui e combustivel um movimento a parte superior. TRIGGER PRECO: gt5.05 30 de outubro de 2016 COMPRAR. SOBRE O QUE: ON Semiconductor Corp PREVIOUS CLOSE. 11.53 POR QUE: ON esta entrando em niveis de sobrevenda no horario diario e testara seu 50DMA e uma area de suporte perto da area 11.40-11.50. Se esses niveis segurar, ON deve virar e fazer uma corrida de volta para os maximos recentes. TRIGGER PRECO: gt11.95 30 de outubro de 2016 VENDA. FIM ANTERIOR DE AA. 28.37 POR QUE: AA esta atingindo niveis extremos de sobrecompra no horario Diario e e possivel que possamos ver um retrocesso na proxima sessao ou duas. TRIGGER PRICE: lt28.05 27 de outubro de 2016 Stock para comprar: FDX O QUE: Fedex Corp PORQUE: FDX esta saindo de uma bandeira apertada no volume. Isto sugere que nos poderiamos ver a continuacao forte ao upside. UNG atingiu os niveis de sobrevenda e esta mostrando sinais de que alguns demandbuying esta chutando pol Isso deve ver um movimento para o lado positivo na parte superior Proximo prazo. VIGOR preco: gt8.65 25 de outubro de 2016 Stock para comprar: VZ O QUE: Verizon Communications (VZ) POR QUE: VZ e oversold e mostrando sinais de exaustao aqui. E possivel que pudessemos ver uma melodia de volta ao upside a curto prazo. PG: Gt48.85 24 de outubro de 2016 Stock to Buy: PG O que: Proctor amp Gamble (PG) PORQUE: PG esta mostrando o preco e esgotamento de volume em niveis atuais que poderiam levar a um movimento para cima fora das condicoes de sobrevenda. XON O que: XON esta se recuperando de um nivel de sobrevendido de curto prazo em muito bom volume. Eu tambem estou vendo algumas compras nas chamadas de dezembro tambem, entao e muito possivel que ele esta se preparando para outra perna para cima. MBLY: MBLY esta mostrando sinais depois de colocar no preco e esgotamento de volume move-se perto do nivel 37,00. TRIGGER PRECO: gt 37.85 17 de outubro de 2016 Stock para Comprar: WYNN O QUE. Wynn Resorts (WYNN) POR QUE. WYNN encontrou algum apoio perto do nivel de 91,00 e esta mostrando sinais de exaustao de preco e volume. Isso geralmente indica que ha uma alta probabilidade de que um estoque esta prestes a virar. PRECO DO DISPARADOR. Gt 91.80 Na negociacao de opcoes, it8217s crucial que se deve compreender o impacto da volatilidade sobre as opcoes de precos. Porque e possivel que o preco da acao tenha se movido rentavel, mas o preco da opcao nao. Opcoes Pricing amp Volatilidade implicita (IV) No preco das opcoes. E a Volatilidade Implicita (IV) que afeta o preco de uma opcao, e nao a Volatilidade Historica (HV). IV tem um enorme impacto sobre o preco da opcao. No entanto, e importante destacar que IV afeta apenas a componente de valor de tempo de um preco de opcoes, e nao no valor intrinseco. Portanto, as opcoes ATM (At-The-Money) e OTM (Out-of-The-Money) sao as que serao muito afetadas pelo movimento IV, em comparacao com as opcoes ITM (In The Money). Quantas mudancas de IV afetam um preco de option8217s pode ser estimado de seu Vega. Para obter dados sobre Vega, bem como outras opcoes de gregos (Delta, Gamma, Rho, Theta) para varios precos de greve e meses de vencimento, discutimos isso antes. Como a IV influencia o preco de uma opcao Assumindo que todos os fatores permanecem constantes: Um aumento na IV aumentara o preco de uma opcao (opcoes de compra e venda). Uma diminuicao em IV diminuira um preco de option8217s (opcoes de Call e Put). A razao e porque superior IV implica que uma flutuacao maior no preco futuro das acoes e esperado devido a algumas razoes. E com maiores flutuacoes esperadas, havera maiores chances de uma opcao para mover em seu favor pela expiracao. Por conseguinte, quando se espera que a volatilidade seja elevada (isto e, IV superior), os precos da opcao 8217 serao relativamente mais caros. O efeito de IV no comprador e no vendedor de Option8217s como IV mais elevado faz com que o preco da opcao aumente (supondo que outras coisas constantes), um aumento em IV beneficiariam compradores da opcao, mas seriam desvantajosos para vendedores da opcao. Por outro lado, uma diminuicao no IV teria um impacto negativo sobre os compradores de opcoes, mas sera benefico para os vendedores de opcao. Como resultado: Quando IV e relativamente baixo e espera-se que aumente, comprar opcoes (ou seja, considerar estrategias de opcoes para tirar proveito do movimento esperado que nos permitem ser um comprador de opcao). Quando IV e relativamente alto e e esperado para cair, vender opcoes (ou seja, considerar estrategias de opcoes para tirar proveito do movimento esperado que nos permitem ser um vendedor de opcao). Volatilidade implicita (IV) para varios precos de greve IV geralmente nao e o mesmo para varios precos de greve, e tambem entre Call amp put opcoes. Para o mesmo mes de vencimento, os IVs variam de acordo com os precos de exercicio. Para algumas opcoes, o IV de opcoes de ITM amp OTM sao opcoes ATM mais elevadas. Assim, quando os IVs para varios precos de greve sao tracados em um grafico, ele tomaria forma aproximadamente como um U-padrao, que e pelo olhar, parece um sorriso. Como tal, isso e conhecido como 8220 Volatilidade Sorriso 8221. Outras opcoes podem ter IV superior para mais opcoes de ITM e, em seguida, it8217s diminuindo como ele se move para OTM, ou vice-versa. Esse padrao e chamado 8220 Volatility Skew 8221. Basicamente, Volatility Smile ou Volatility Skew e tipicamente usado para descrever os fenomenos gerais que os IVs variam de acordo com o preco de exercicio. Imagem cortesia de: riskglossarylinkvolatilityskew. htm 8 comentarios: Mais uma vez, um excelente artigo sobre volatilidade implicita. Eu acho que os comerciantes Opcao seria grato se voce pudesse ter futuros artigos sobre outros componentes das opcoes gregos :) So quero compartilhar, Implied Volatilidade (IV) e alta (ou mesmo ultrapassar historico volatilidade alta) por uma razao. Uma possibilidade de fusao pendente, proximo anuncio FDA, anuncio de ganhos, etc, normalmente inflar o IV e, portanto, as opcoes premium. Assim, antes de um vendedor de opcao fica animado vendendo essa opcao com premio de gordura contendo alto IV, e muito importante para descobrir o que provoca tal salto no IV, verificando o desenvolvimento mais recente do estoque subjacente. Em seguida, decidir se vale a pena o risco de vender essa opcao. Mantenha o bom trabalho. Obrigado por seus valiosos comentarios. Eu agradeco. No que diz respeito aos gregos opcoes, discuti cada um dos seus componentes no seguinte: Opcao gregos Sinta-se livre para me dar suas entradas. Eu realmente aprecio todos os seus comentarios. Nice artigo que voce tem. Ive aprendeu de soemwhere que quanto mais alto o IV, o maior movimento futuro sera. Isso significa que e bom para comprar opcoes IV superior ao lado das opcoes caras premium Im um pouco confundir aqui. Espero que voce possa limpar minha duvida. M Trader optionstradingbeginner. blogspot Para mim, as opcoes de compra quando IV e alta ainda esta tudo bem com as seguintes condicoes: Normalmente IV e alto porque estavam esperando certo evento que pode causar o movimento de precos drasticos (por exemplo, ganhos, aprovacao FDA, MA, etc). ). Antes que o evento aconteca, o IV normalmente nao vai cair drasticamente, e tambem e provavel que aumente ainda mais e pico no dia do evento em si. Entao, se eu gostaria de jogar swing trading ou day trading, eu tenho que ter certeza que eu fechar a minha posicao (vender a opcao) antes do evento ter lugar. Avaliar a relacao rewardrisk por ter diferentes cenarios de IVs, esperado precos das acoes tempo restante para a expiracao (usando a calculadora de opcoes). Alguns comerciantes gostam de apostar com opcoes sobre tais eventos. Neste caso, temos de ter em mente que algum grau de movimento de precos tem sido fixado o preco com o IV elevado. Assim, quando IV cai consideravelmente logo apos o anuncio, so podemos ganhar se o movimento de precos e grande o suficiente para compensar a queda em IV. Caso contrario, bem perder dinheiro com opcoes, embora o preco das acoes se move para a direcao esperada. Espero que isso possa ajudar. ) Eu vou ter alguns posts para discutir isso tambem no futuro. Eu so quero mostrar meus agradecimentos por este site, informacoes muito uteis, e isso me ajudou muito. thanks Seu meu prazer se voce encontrar este blog tem ajudado muito. Obrigado pelo seu apoio continuo ao meu blog. ) Oi OTB Em primeiro lugar, obrigado pelo artigo e Se voce pode explicar por favor como alta IV ajuda compradores opcao. Hi Bhen, Para os compradores de opcoes, a compra de alta IV levara maior risco devido a possibilidade de que o IV vai cair (ainda pior, quando cai de repente) como os compradores ainda estao na posicao. No entanto, acho que isso nao significa que nunca devemos comprar opcoes de alta IV em tudo. Pls ver o meu post abt este: O que considerar quando voce esta comprando um Overpriced (High IV) Opcoes Espero que possa ajudar. ) Na negociacao de acoes, voce mede a liquidez de amp amp amperes de estoque por volume. Na negociacao de opcoes, existem duas medicoes: Juros Abertos. Entender a volatilidade e muito importante na negociacao de opcoes. Saiba mais sobre a compreensao da volatilidade implicita em explicacao simples. O QUE E VOLATILIDADE A volatilidade e uma medida da incerteza de risco do preco de acao subjacente de uma opcao. Reflete a tendencia de. Saiba mais sobre o que cada uma das Opcoes Grego significa e entenda mais suas caracteristicas comportamentais. (E descubra porque um reade. Clique nos seguintes links para ler cada um dos artigos: O que e opcao de acoes Todas as acoes oferecem opcoes de acoes American vs Europ.