Indicador De Media De Inclinacao De Movimento




Indicador De Média De Inclinação De MovimentoIntroducao O indicador de declive mede a subida-sobre-execucao de uma regressao linear, que e a linha de melhor ajuste para uma serie de precos. Flutuando acima e abaixo de zero, o indicador de inclinacao melhor se assemelha a um oscilador de momento sem fronteiras. Nao e adequado para overboughtoversold niveis, mas pode medir a direcao ea forca de uma tendencia. Ele tambem pode ser usado com outros indicadores identificar pontos de entrada potenciais dentro de uma tendencia em curso. Calculo A inclinacao baseia-se numa regressao linear (linha de melhor ajuste). Mesmo que a formula para uma regressao linear esteja alem do escopo deste artigo, uma regressao linear pode ser mostrada usando o Raff Regression Channel em SharpCharts. Este indicador apresenta uma regressao linear no meio com linhas de tendencia externas equidistantes. Inclinacao e igual ao aumento-over-run para a regressao linear. Rise refere-se a mudanca de preco. Executar refere-se ao periodo de tempo. Um declive de 20 dias seria a subida de uma regressao linear de 20 dias. Se o aumento e de 4 pontos ea corrida e de dois dias, entao a inclinacao seria 2 (42 2). Se a subida for -6 pontos ea corrida for 2, entao a inclinacao seria -3 (62 3). Em geral, um periodo de avanco tem uma inclinacao positiva e um periodo de declinio tem uma inclinacao negativa. A inclinacao depende da nitidez do avanco ou declinio. O grafico 1 mostra o SPY com tres periodos diferentes de 20 dias (laranja, amarelo, azul). Um Canal de Regressao de Raff de 20 dias e mostrado para cada periodo de 20 dias. A regressao linear, no meio, representa a linha de melhor ajuste para os 20 pontos de dados. As linhas pontilhadas marcam o fim do periodo de 20 dias e o valor da inclinacao nesse ponto de preco. O primeiro periodo e relativamente plano ea inclinacao e apenas positiva. O segundo periodo e ascendente eo declive e claramente positivo. O terceiro periodo e baixo eo declive e negativo. Lembre-se de que o Slope muda a medida que os pontos de dados antigos sao removidos e novos pontos de dados sao adicionados. Identificacao de Tendencia Slope pode ser usado para quantificar a tendencia. Uma inclinacao positiva e, por definicao, uma tendencia de alta. Da mesma forma, um declive negativo define uma tendencia de baixa. O Grafico 2 mostra o Dow Industrias com um Slope de 52 semanas (um ano). As linhas pontilhadas vermelhas mostram a inclinacao que gira negativo, quando as linhas pontilhadas verdes mostrarem a inclinacao que gira positiva. O declive de 52 semanas era positivo por ao redor dois anos (2006-2007) e girou entao negativo em fevereiro 2008. Mesmo que o Dow aterrissou em marco 2009 e movido agudamente mais altamente, o Slope de 52 semanas nao cruzou para tras no territorio positivo ate Setembro 2009. Observe que a inclinacao nao preve a tendencia. Em vez disso, segue a tendencia ou os pontos de preco. Isso significa que havera algum atraso. Forca de tendencia O movimento direcional tambem pode ser importante ao analisar a inclinacao. Uma inclinacao negativa e ascendente mostra melhora dentro de uma tendencia de baixa. Um declive positivo e em queda mostra deterioracao dentro de uma tendencia de alta. O Grafico 3 mostra o ETF Nasdaq 100 (QQQQ) com o Slope de 100 dias. Uma media movel simples de 20 dias foi adicionada para identificar retornos e retracoes. A Slope esta subindo quando acima de sua SMA de 20 dias e caindo abaixo. Quatro cruzamentos chave sao identificados neste grafico (setas verdes). Observe que os crossovers ocorreram antes do Slope virou negativo ou positivo. Isto e como uma indicacao principal para a inclinacao. Observe tambem o salto apos a cruz negativa em julho de 2008 eo reteste apos o cruzamento positivo em janeiro de 2009. Essas inversoes de declive precoce prenunciaram um movimento em mudanca de tendencia ou territorio positivo, mas nao espere um movimento prolongado apos cada crossover de media movel. O declive de 100 dias moveu-se abaixo de seu SMA de 20 dias em agosto de 2009, mas QQQQ mantido para a direita em mover-se mais altamente. Um Declive declinante e positivo reflete menor inclinacao no avanco. Observe como o declinio de 100 dias permaneceu positivo como QQQQ continuou mais alto de setembro de 2009 a janeiro de 2010. Trade Slovance Slope sozinho nao pode ser usado para participar de uma tendencia em curso, mas pode ser usado com outros indicadores para identificar potenciais pontos de entrada. Em particular, Slope pode ser usado para identificacao de tendencia para estabelecer um vies de negociacao. Uma inclinacao positiva dita uma inclinacao bullish, quando um Slope negativo ditar um vies bearish. Uma vez estabelecido um vies de negociacao, um oscilador de impulso pode ser usado para identificar potenciais pontos de entrada. A escolha do oscilador de momentum e realmente uma preferencia pessoal. O exemplo com a Apple usa o Slope de 100 dias com Williams R. de dez dias. O periodo de retrocesso para o Slope deve ser significativamente maior do que o periodo de retrocesso para o oscilador de momentum. O Slope define a tendencia maior, enquanto o oscilador de momentum representa um subconjunto dessa tendencia. O grafico 4 mostra a inclinacao de 100 dias movendo-se acima de zero em julho para estabelecer um vies de alta. Somente sinais de alta sao considerados para o oscilador de momentum. Estes incluem leituras de sobrevendido, crossovers de linha central ou crossovers de linha de sinal. Williams R nao tem uma linha de sinal, mas MACD e PPO fazer. As linhas pontilhadas a azul mostram quando Williams R de 10 dias se move abaixo de -80 para se tornar sobrevendido. Observe que essas leituras correspondem a pullbacks curtos no estoque. Exceto para a ultima leitura sobrevendida no inicio de dezembro, a Apple retomou sua tendencia de alta logo apos essas leituras sobrevendido. Forca Relativa A inclinacao de dois (ou mais) titulos pode ser comparada para identificar forca relativa e fraqueza relativa. O grafico abaixo mostra Amazon (AMZN) com o SampP 500. Ambos os titulos sao mostrados com o Slope de 20 dias (preto). A linha vertical azul marca um ponto no inicio de novembro, quando a Amazonia teve uma inclinacao positiva ea SampP 500 teve uma inclinacao negativa. Amazonia estava claramente superando o SampP 500 neste momento. Na verdade, quando o SampP 500 chegou ao fundo no inicio de novembro, a Amazon liderou o caminho mais alto com um movimento de 117 para 143. Observe que a Amazonia se moveu mais alto, mesmo que a inclinacao se moveu para baixo. O declive do Amazon tornou-se negativo em meados de dezembro eo SampP 500 declive ainda era positivo. Essa situacao se repetiu na segunda semana de janeiro. Com base na comparacao de Slope, a Amazon passou de forca relativa em novembro para relativa fraqueza em dezembro e janeiro. Durante esses dois meses, a regressao linear de 20 dias para a Amazonia estava declinando enquanto a regressao linear de 20 dias para a SampP 500 estava em declinio. Conclusoes Slope mede a subida-sobre-corrida de uma regressao linear. Em geral, uma tendencia de alta esta presente quando Slope e positivo e uma tendencia de baixa existe quando a inclinacao e negativa. O intervalo de tempo depende do numero de dias. 10 dias abrange uma tendencia de curto prazo, 100 dias uma tendencia de medio prazo e 250 dias uma tendencia de longo prazo. Como com a tendencia tipica que segue indicadores, a inclinacao retarda o preco e inverte-se apos uma parte superior ou uma parte inferior real. Isto, contudo, nao diminui a sua utilidade. A identificacao de tendencias e a tendencia sao ferramentas importantes, mesmo para os comerciantes. Tal como acontece com as medias moveis, Slope pode ser usado com indicadores de momentum para participar de uma tendencia em curso. Clique aqui para ver o grafico ao vivo com o indicador Slope. SharpCharts Slope pode ser encontrado perto da parte inferior da lista de indicadores no SharpCharts. Os parametros padrao (20) podem ser alterados de acordo com o periodo de tempo desejado. Como todos os indicadores, inclinacao pode ser posicionado acima do preco parcela, por tras do preco parcela ou abaixo do preco parcela. Alem disso, os usuarios podem clicar na seta verde ao lado das opcoes avancadas para aplicar uma media movel ou outro indicador para Slope. Sugestoes de varreduras superadas em uma tendencia de alta. O link para este scan revela acoes com um positivo de 100 dias Slope e oversold Williams R (abaixo de -80) Overbought em uma tendencia de baixa. O link para esta varredura revela acoes com um negativo de 100 dias Slope e sobrecompra Williams R (acima de -20). Estudo Adicional Este livro cobre lotes de terreno, mas inclui uma secao sobre analise de regressao usando regressoes lineares. Sistemas de negociacao e metodos Perry KaufmanMoving Inclinacao media Inclinacao media movel e um indicador que exibe a inclinacao de uma media movel. Encontrar a inclinacao de uma media movel e uma otima maneira de determinar tendencias e faixas do mercado. Inclinacao media movel pode ser usado para negociacao manual ou construido em um Expert Adviser para negociacao automatizada. E apresentado como um histograma que voce pode mudar as cores para resultados positivos e negativos. Resultados positivos indicam uma tendencia ascendente do mercado. Resultados negativos indicam uma tendencia descendente do mercado. Os resultados do Near Zero indicam um mercado variado (mercado plano ou imutavel). Negociacao Automatizada Para negociacao automatizada, use o buffer indicador do tipo duplo: Positivo Slope - buffer 0. Negativo Slope - buffer 1. Observe que os resultados de exatamente zero sao sempre Empty Values. Parametros de entrada SlopePeriod - Periodo em que foram calculando a inclinacao para. Numeros mais altos suavizarao o histograma. MAPeriod - Periodo da Media Movel. MAMethod - metodo de media da Media Movel: MODESMA - 0. MODEEMA - 1. MODESMMA - 2. MODELWMA - 3. MAAppliedTo - preco utilizado pela Media Movel: PRICECLOSE - 0. PRICEOPEN - 1. PRICEHIGH - 2. PRICELOW - 3. Estrategias de Ajustamento para Movimentacao de Declive Medio As medias moveis (MA) identificam os niveis de suporte e resistencia gerados pela acao de preco sobre os comprimentos de ciclo pre-definidos, tornando-se Maior e menor em resposta a tendencias gerais. As medias de longo prazo voltam mais lentamente do que as medias de curto prazo, com declives identificando condicoes tecnicas que aumentam ou diminuem as probabilidades de penetracao de precos. As medias moveis exponenciais (EMAs) mudam as inclinacoes mais rapidamente do que as medias moveis simples (SMAs). Devido a sua construcao mais rapida. O preco que puxa para tras para testar uma media levantando-se de acima e mais provavel segurar a sustentacao do que ao testar uma media de queda. Preco saltando em uma queda da media por baixo e mais provavel que rolar mais do que ao testar uma media crescente. Multiplas medias moveis em diferentes comprimentos de ciclo complicam esses cenarios porque alguns podem estar subindo enquanto outros estao caindo. Relatividade de declive As medias de longo prazo mudam de inclinacao com menor frequencia que as medias de curto prazo. Por exemplo, uma MA de 20 dias pode oscilar entre declives de subida e descida dezenas de vezes ao longo de um periodo de tres meses enquanto uma MA de 50 dias pode mudar duas ou tres vezes. Enquanto isso, um MA de 200 dias nao pode mudar ou mudar mais ou menos apenas uma unica vez. Esta relatividade de inclinacao entra em jogo na analise de grafico de duas maneiras. Primeiro, uma media de longo prazo sempre exerce maior suporte ou resistencia do que uma media de curto prazo. Por exemplo, o suporte ou resistencia em uma MA de 200 dias e mais dificil de quebrar do que o suporte ou resistencia em uma MA de 50 dias. Em segundo lugar, inclinacoes ascendentes e descendentes adicionar ou subtrair de apoio ou resistencia, dependendo da localizacao dos precos em relacao as medias. Nessa hierarquia, uma media crescente a longo prazo exerce maior apoio do que uma media plana ou decrescente quando o preco esta negociando acima do nivel, ao mesmo tempo que gera um apoio maior do que uma media crescente ou decrescente de curto prazo. Por outro lado, uma media de longo prazo em queda exerce maior resistencia do que uma media crescente ou plana quando o preco esta negociando abaixo desse nivel, ao mesmo tempo, gerando uma maior resistencia do que uma media crescente ou decrescente de curto prazo. Dow componente, Procter amp Gamble (PG) quebra o apoio no 50 e 200 dias EMAs no inicio de 2015 e entra em uma tendencia de baixa. Ele reverte em medias firmemente alinhadas em marco (1), enquanto ambos sao apontados para baixo. Um segundo teste no downsloping de 50 dias EMA (2) desencadeia uma inversao em abril, enquanto o preco perfura a media crescente nos proximos dois testes, reverter na EMA de 200 dias downsloping (3 amp 4), que oferece maior resistencia. Em seguida, fica preso entre o aumento e queda de medias (caixa azul), saltando para frente e para tras como um pinball. Ajustando Estrategias a Ladinas O preco acima das medias crescentes de longo e curto prazo gera uma convergencia de alta que favorece as estrategias de longo prazo, com posicoes maiores e periodos de retencao mais longos. Esse alinhamento tecnico e comum nos mercados de alta tendencia e alta. Preco abaixo das medias crescentes de longo e curto prazo gera uma divergencia de alta que favorece oportunidades de compra de imersao e jogadas de valor. A negociacao de precos acima de medias com declives opostos sinaliza o conflito, com uma sustentacao de longo prazo crescente que sustenta lados longos joga quando uma inclinacao de queda apontar a um ambiente de risco mais elevado. O preco abaixo das medias de longo prazo e curto prazo gera uma convergencia de baixa que adiciona poder as estrategias de venda a descoberto, incentivando maiores posicoes e periodos de retencao mais longos. Esse alinhamento tecnico e comum nos mercados de baixa e baixa. Preco acima das medias de queda e curto prazo gera uma divergencia de baixa que favorece a tomada de lucro e venda a descoberto. A negociacao de precos abaixo das medias com conflitos de inclinacao de inclinacao opostos, com uma queda de medio prazo apoiando lado curto joga enquanto um declive crescente avisa de um fundo iminente. Esses cenarios cobrem apenas uma pequena porcao das inter-relacoes complexas entre preco, medias moveis e declive. Os conflitos devem ser bem-vindos porque as estruturas de precos entrelacadas criam motores poderosos para oportunidades de negociacao a curto e longo prazo. No entanto, atente quando mover medias flatline e convergir, eo preco comeca a oscilar entre esses estreitos niveis. Essa acao mista aponta para altos niveis de ruido que podem sinalizar longos periodos de fraca oportunidade: custo. As medias em movimento facilitam as trajetorias horizontais em mercados laterais, diminuindo seu valor na decisao de comercio e investimento. O componente Dow General Electric (GE) vende-se no final de 2013 e gasta 2014 moagem lateralmente em um padrao agitado. Ele atravessa o EMA de 50 dias mais de 20 vezes durante este periodo, emitindo ondas multiplas de sinais falsos. O 200-dia EMA flatlines, bem como preco cruza os seus limites mais de uma duzia de vezes. The Bottom Line Seja agressivo no lado longo quando o preco esta acima do aumento de medias moveis longas e de curto prazo. Seja agressivo no lado curto quando o preco esta abaixo das medias moveis curtas e de longo prazo. Fique na defensiva quando as pistas nao correspondem, ou quando o preco esta sendo negociado abaixo das medias em ascensao ou acima das medias de queda.